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专题10 二元随机变量函数的分布
(一)知识要点
1.设二元离散型随机变量(X ,Y )具有概率分布
P(X x ,Y y ) p , i, j 1,2,...
i j ij
问 (1)若U g( X, Y), 则U的分布律是什么?
题 (2)若U u( X, Y), V v( X, Y), 则(U, V)的分布律是什么?
对于 先确定 的取值
方 (1), U u , i 1,2,...
i
再找出(U u ) {( X, Y) D}, 从而计算出分布律.
法 i
对于 ,先确定 的取值
方 (2) (U, V) (u , v ) i, j 1,2,...
i j
法 再找出(U u , V v ) {( X, Y) D},从而计算出分布律;
i j
2. 设二元连续型随机变量(X ,Y )具有概率密度f (x, y ),
Z是X ,Y 的函数,Z g (X ,Y ).
问题 Z的概率分布或密度函数是什么?
方法 先求Z的分布函数再求导得到密度函数.
F (z ) P(Z z ) P(g (X ,Y ) z )
Z
f (x ,y )dxdy
g (x ,y )z
根据不同的z,画出g (x, y ) z与f (x, y )
非零区域的交集,最后求 。
f Z (z ) F Z (z )
3. Z X Y 的分布
(1) 设(X ,Y )的联合概率密度为 f (x , y ),
则Z X Y 的概率密度函数为:
f Z (z ) f (z y ,y )dy f (x ,z x )dx
(2) 当X 和Y 相互独立时,Z X Y 的密度函数为:
f Z (z ) f X (z y )f Y (y )dy f X (x )f Y (z x )dx
称此式为卷积公式。
4. max( X ,Y )和min( X ,Y )的分布
随机变量X 与Y 相互独立,最大、最小值的分布函数
独立
(1) Fmax (z ) P(Z z ) P(X z,Y z ) P(X z )P(Y z )
F (z ) F (z )F (z )
max X Y
(2) Fmin (z )
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