2021个人贷款的风险分析与风险防控.docx

PAGE PAGE # 个人信贷业务的风险分析与风险防控 第一节风险防控概述 一、风险与风险防控 （一）风险 风险 是未来 发生潜在损失的可能。风险 的存在并不一 定造成损失 的发生，而只是潜在可能的 损失。只有符合一定条件之后， 这种可能 的损失才转化为现实的损失。银行可以通 过及时识别 、衡量并处理风 险，将损失控制在可知、可承受范 围之内。 风险 是影响 现代商业银行经营绩 效的重要因素。 传统 的经营绩 效目标以盈利的 绝对水平（如利润）为依据，现代商业银行业绩评 价采 用的是 风险调 整后的收益指 标——经济增加值，以体现风险与收益平 衡的原 则。银行在追求价 值最大化目 标下，必须处理好业务发 展与风 险控制之 间的关系，只有风险可控条件下的 发展才是可持 续的发展， 只有经风险调 整后的收益才是反映真 实经营效益的指 标。 （二）风险防控 对银行来说，风险防控是指 银行进行风险识别 、风险评价、风险 控制，以减少风险负 面影响的决策及行 动过程。一般包括识别、评估、 控制、监测四个步骤。 二、银行面临的主要风险类型 银行面临的风险类型包括系 统性风险（第一类风险） 、商誉风险、竞 争风险和制度 风险（第二类风险 ）以及信用风险、市场风险 、操作风险 （第三类风险 ）等。其中，系统风险 包括大 的社会动荡、发生战争、出现 金融危机等，它 对银行的经营影响大，但却是 银行不能控制的 风险。 商誉风险、竞争风险、制度风险对银 行的经营也很大，银行可以影响 但很难控制它 们。第三类风险 是影响 银行经营遇到的主要 风险，也是 银行可以控制的 风险，因而成为银 行风险 管理的主要 对象。《塞巴尔新 资本协议》将信用风险、市场风险 、操作风险纳入银行风险管理框架 中，并要求银行为其配置相 应的资本。 （一）市场风险 。是指由于市场条件如利率、汇率、宏观经济形势等 发生不利变化而给银行带来损失的可能性。市 场风险通常发生在交易 过程中，是交易组合的实际价格偏离其以市价 计算的价 值而形成的一 种风险。利率风险、汇率风险、流动性风险都属于市 场风险。在银行风 险管理框架内， 对市场风险 的研究和控制技 术 目前是最丰富、最完 善 的。 （二）信用风险。信用风险是客户违约行为形成的一种 风险。违约 是指客 户没有对到期债务按合同 规定偿本付息，它可能会造成贷款人 的债权全部或部分损失。影响信用风险的主要因素是 借款人的还款能 力和还款意愿。对信用风险的控制技术目前比较常用的是 标准评级法 和内部 评级法。 （三）操作风险。是指由银行不完善或有 问题的内部程序、人 员及 系统或外部事件 所造成损失的风险，包括法律 风险，但不包括战略风 险和声誉 风险。《塞巴尔新资本协议》第一次将操作风险纳 入风险管理 框架，并要求配备资本，这反映了操作 风险对商业银行的影响日益 突 出。 三、个人信贷业务的主要风险 在银行面临的市场风险、信用风险、操作风险三种主要 风险中， 对个人信贷业务 影响最突出的主要是信用 风险和操作风险。 在个人信 贷业务中，信用风险主要表现为个人客 户的信用 风险和 合作机构的信用 风险。虽然个人业务的信用 风险符合大数定律，但是， 在目前我国个人 信用制度环境不完善、房地 产开发与交易以及汽 车经 销市场秩序不 够规范的情况下，个人客 户与合作机构 的信用风险 是个 人信贷业务 的最大风险。 根据国外 银行发展的经验，相比公司信贷业务 ，个人信贷业务 更 多被视为操作风险主导的业务。而公司信贷业务 是信用风险主导的业 务。相比信用风险和市场风险 管理日趋集中化的 趋势，操作风险的管 理更强调分散化 。 由于个人 贷款大多是担保贷款，因此担保能否落 实也成为影响个 人贷款业务的重要风险．即担保风险。 法律风险虽 然一般被归入操作风险，但是在业务实际 中因法律争 议带来的风险也是影响个人贷款业务的重要 风险因素，因此，在描述 个人信贷业务面临的风险时，将法律风险单独提出来 ，以示强调。 另外，“假个贷”风险因为具有群发性特点．危害性极大，曾 给银行 个人贷款业务造成很大损失，是影响银行个人 贷款资产质量的主要因 素之一 。“假个贷”风险是当前经营个人信 贷业务 必须认识严 加防控的 首要风险。 市场风险对 个人信贷业务也有影响 ，例如房地产价格和汽 车价恪 的波动对以住房或汽车作抵押的个人住房 贷款和个人汽 车贷款的风 险 状况具有较大影响，但这种市场波动主要是影响 贷款的担保物价值，间 接影响 贷款的风险状况。 可见，个人信贷业务 面临的主要风险并不完全等同于 银行面临 的主要风险，它既有银行面临的一般风险，也有个人信贷业务 的特有 风险。 第二 节 个人住房贷款业务的风险分析与 风险防控 一、个人住房贷款业务