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[Table_PageTop] 金融工程研究报告
目 录
1. 市场观点5
2. A 股景气度观察7
2.1. 行业景气度周度跟踪:本周行业景气度整体下跌7
2.2. 行业景气度月度轮动组合跟踪:本周超额 1.29%,本周末开始调仓8
2.3. 中信一级行业周度估值跟踪8
3. 本周全球股市回顾 11
4. 市场资金跟踪12
4.1. 产业资金: 下周解禁规模1517 亿,未来四周解禁4672 亿 12
4.2. 杠杆资金:两融余额周环-0.68% ,两融成交占比10.03% 13
4.3. 沪深港通:北向资金流入-67.37 亿元,南向资金流入664.22 亿元 13
4.4. ETF 净流入42.43 亿,股票型净流入 100.17 亿 15
4.5. 新发基金:本周新发行基金份额为996.86 亿份 16
5. 博弈存量本周上升17
6. 扩散指标择时:指标横盘,分化牛市延续18
6.1. 价格加权扩散指标宣告死叉 18
6.2. 估值扩散指标均出现反转,牛市信号或将延续 19
6.3. 扩散指标简介20
7. 指数与风格22
7.1. 风格跟踪22
7.2. 消费、周期占比上升,金融、成长占比下降22
7.3. 申万一级行业成交额占比23
7.4. 布林带择时23
8. 新股收益率监测26
8.1. 新股收益率监测(不含科创板和创业板注册制)26
8.2. 科创板预估打新收益率监控27
8.3. 创业板注册制预估打新收益率监控27
9. 风险提示28
请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 30
[Table_PageTop] 金融工程研究报告
图表目录
图1:2007-2020 年按月统计GC001 日度最高价平均值 5
图2:中信一级行业景气度跟踪(周) 7
图3:行业景气度轮动策略表现(从2020 年以来) 8
图4:中信一级行业估值信息基础表 9
图5:中信一级行业未来估值空间及分位数测算表(基于PE) 9
图6:中信一级行业未来估值空间及分位数测算表(基于PB) 10
图7:本周全球股市表现一览11
图8:全市场解禁规模(按解禁类型分) 12
图9:分市场解禁规模(实际有效规模估算) 12
图10:两融余额(频率:周) 13
图11:两融交易额占A 股成交额比例(频率:周) 13
图12:北向资金 (亿元,人民币) 14
图13:南向资金(亿元,人民币) 14
图14:北上资金周度行业净流入估算(亿) 14
图15:北上资金周度个股净流入前50 15
图16:北上资金周度个股净流出前50 15
图17:场内ETF 周度净流入(亿) 16
图18:股票型货币型基金净流入累计(亿) 16
图19:基金发行统计(亿份) 16
图20:基金发行个数 16
图21:东北证券特色指标:博弈存量( 日度) 17
图22:东北证券特色指标:博弈存量(周度) 17
图23:沪深300 指数价格加权扩散指标走势图 18
图24:沪深300 指数价格加权扩散指标历史净值曲线 18
图25:沪深300 指数估值等权扩散指标走势图 19
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