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第5章时间序列分析和预测
将某种现象在不同时间上发展变化的一系列
同类的统计指标数值,按时间先后顺序排列
起来,就形成了一个时间序列
时间序列包括两个基本要素:
现象所属时间
这些时间所对应的指标数值
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
美国月度致命交通事故数
美国2015年7 月非农就业人口走势
3σ
2σ
1σ
0σ
-1σ
-2σ
2008年8月1 日 2008年9月30 日
焦虑指数与标普500指数的走势对照
注:焦虑指数(虚线)和标普500指数走势(实线)交
错产生了诸多的菱形空间。焦虑指数大概落后两天。
时间序列的构成要素
构成要素
长期趋势 (T)
可解释的变动
周期波动 (C)
季节变动 (S)
不规则变动 (I) —不可解释的变动
含有不同要素的时间序列
250 3000
2500
200
2000
150
100 1500 趋
平 1000
50 势
稳 500
0 0
6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4
8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
4000
5000
季
3000 4000
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