金融武汉基地会议bank,hanley.pptx

基于“金融风险动态监控系统”信贷风险控制系统风险管理解决方案产品核心竞争力全球第一个国际投资指数，综合反映国际投资的风险、收益和趋势IIRCC拥有专利、商标、著作权等自主知识产权 智能决策APP——基于大数据的软件自动化计算处理面向全球用户，国际互联网每月、每日同步发布。 中国股票综合投资指数实际验证有效提供创新的金融数据分析工具和增值服务以及各种综合解决方案： 例如：银行资产风险动态监控指数与报告功能投资指数更有“钱”途只是描述价格的变化 价格指数目前市场工具属于价格指数只能应用于趋势估测 投资指数我们研发的工具分析收益与风险的投资价值投资指数可以直接应用于投资决策建模极难超越与模仿国际投资收益 国际投资风险 综合分析国际投资绩效坚实理论基础 物理学：布朗运动理论… 投资学：蒙特卡洛模拟… 运用大数据创新建模解决了主观打分和定性变量的问题，实现了全面量化分析。技术全球最先进的量化和程序化技术投资的收益与风险的两个方面建模综合测算投资价值和风险，利用物理学几何布朗运动理论推断国际投资中要素的波动率与投资收益和市场趋势正相关的原理，通过主成分分析、Probit-logit方法、蒙特卡洛模拟等测算各映射因子的权重和概率。 全部创新依据数据建模分析，实现了基于大数据的全面数理定量分析，以期获得客观和中立的投资决策。实时运用Pearson和Spearman检验并监控中国股市综合投资指数与A股市场主要指数相关性检验。战略合作已与数据提供商、金融媒体、基金公司合作 Wind资讯签订战略合作协议，相互提供数据交换 。 已与中国唯一纳斯达克上市金融资讯网站金融界签订战略协议发布国际投资指数。与中国首家新三板上市的阳关私募达仁资管合作，研发基金投资产品。领衔陈虹 博士 法国巴黎大学经济学博士 武汉大学国际投资研究中心 主任 教授 博导曾在湖北汉富期货交易有限公司 和法国兴业银行任职其他主要成员（博士、硕士生16人）杨成玉武汉大学经济与管理学院经济学博士生（法国留学）马勇健武汉大学经济与管理学院经济学博士生徐融 武汉大学经济与管理学院经济学博士生（美国留学）刘璐武汉大学经济与管理学院经济学博士生（荷兰留学）叶顺荣武汉大学经济与管理学院经济学博士生（英国留学）彭岁万北京达沃信息技术公司云处理项目负责人朱鹏珅武汉大学经济与管理学院硕士生共有武汉大学共6位博士生，10位硕士依托国内首个高校国际投资研究中心----武汉大学国际投资研究中心。研发国际化的武汉大学研发团队产品设计简介以银行资产风险动态监控指数为基础，围绕该指数，为银行提供的一整套风险管理解决方案。 图1 产品设计结构图 最终产品是一款基于银行资产风险动态监控指数的风险管理软件终端，导入指标体系数据后自动生成银行资产风险 动态监控指数趋势图，以此来分析银行的风险。核心产品产品本产品适用于除银行以外的所有金融机构，主要包括公募基金、私募基金、信托、证券、保险、融资租赁、财务公司等机构。核心产品产品银行资产风险动态监控指数采用影响银行资产风险的诸多指标，运用经济学和投资学的基本理论体系建模，综合测算银行资产风险，实现对银行资产风险的每日动态监控。现有产品分析产品目前现有的银行风险控制指标分析指标类别一级指标二级指标指标值风险水平流动性风险1.流动性比例?大于等于25%2.核心负债依存度大于等于60%3.流动性缺口率大于等于-10%信用风险4. 不良资产率??4.1不良贷款率小于等于4%?小于等于5%5.单一集团客户授信集中度??5.1单一客户贷款集中度小于等于15%?小于等于10%6.全部关联度?小于等于50%市场风险7.累计外汇敞口头寸比例?小于等于20%8.利率风险敏感度??操作风险9.操作风险损失率???风险迁徙正常类贷款10.正常贷款迁徙率?10.1正常类贷款迁徙率10.2关注类贷款迁徙率???不良贷款?11.不良贷款迁徙率?11.1次级贷款迁徙率11.2可疑贷款迁徙率????风险抵补盈利能力12.成本收入比?小于等于35%13.资产利润率?大于等于0.6%14.资本利润率?大于等于11%准备金充足程度15. 资产损失准备充足率???15.1贷款准备充足率大于100%?大于100%资本充足程度16. 资本充足率?16.1核心资本充足率大于等于8%大于等于4%我们产品的部分核心指标产品主要模块部分核心指标宏观经济模块制造业PMIGDP增长率人均GDP第二产业增加值房地产新屋开工存款准备金率金融稳定性模块货币供应量上证综指IPE布油连续深成指COMEX黄金连续银行不良贷款与贷款总额的比率金融机构人民币存款银行资产模块总资本总资产总负债流动性资产流动性负债现金存量银行效益模块净利润非利息收入占比资产利润率成本收入比净息差流动性模块流动性覆盖率人民币超额备付金率流动性比例存贷款比例