《金融风险管理（第二版）》陆静计算类习题参考答案.docx

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2021-04-03 发布于四川
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第3章金融风险测度工具与方法一、选择题 1.B 2.D 3.B 4.C 5.ABC 二、简答题略三、判断题 1.对 2.对 3.错 4.错 5.错四、计算题 1.解：在1-c的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，。为资产的初始价值，为正态分布在水平c上的分位数，为样本时间段收益率的标准差。根据风险的时间聚合性质，按每年252个工作日计算，股票A收益率1天和1周的标准差和分别为和，其中为股票A收益率的年标准差。则得解：（1）在95%的置信水平下样本观察时间段为1天的万元；样本观察时间段为1周的万元。（2）在99%的置信水平下