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安徽财经大学金融证券实验室
实 验 报 告
实验课程名称 《 金融 MATLAB 》
开 课 系 部 金融学院
班 级
学 号
姓 名
指 导 教 师
2015 年** 月** 日
1
实验名称 MATLAB 金融数量分析
学院 学号 姓名
实验准备
实
学会使用 MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组
验
合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和
目
凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。
的
使用 MATLAB金融工具箱对下述 6 个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜
寻，要求是 2014 年之后的数据。 （可参照各章的例题）
1. 期权定价分析 （第10 章）
2. 收益、风险和有效前沿的计算 （第12 章）
3. 投资组合绩效分析 （第13 章）
4. 固定收益证券的久期和凸度计算 （第17 章）
5. 利率的期限结构 （第18 章）
实 6. 技术指标分析 （第22 章）
验
设 本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，同学相互之间不要出现雷同。
计
方
案
2
实验分析过程
一、收益、风险和有效前沿的计算
从 Wind 咨询金融终端分别下载三只股票（美好集团、石油化服和首开股份）从 2013 年年初至今的
日收盘价价格，经过相关处理得出三只股票的收益率均值、标准差以及协方差矩阵等数据，如下表。现根
据表格数据进行关于收益、风险和有效前沿计算。
收益率均值 收益率标准差 协方差矩阵
美好集团 0.0018 0.0312 0.0010 0.0004 0.0005
石油化服 0.0016 0.0411 0.0004 0.0017 0.0003
首开股份 0.0006 0.0361 0.0005 0.0003 0.0013
1. 收益率和风险计算函数
例 1.假设等权重配置美好集团、石油化服、首开股份，计算资产组合的风险和收益。
解：
ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005;
0.0004,0.0017,0.0003;0.0005,0.0003,0.0013];
PortWts=1/3*ones(1,3);
[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, Exp
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