《计量经济学》试题及答案(三).doc

《计量经济学》试题及答案 一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。 二、填空题 1、计量经济学中， 经济学 提供理论基础， 统计学 提供资料依据， 数学 提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1） 截面 数据；（2） 时间序列 数据；和（3） 虚拟变量 数据。 3、 OLS参数估计量具有如下统计性质，即 线性 、 无偏性 、 有效性 。 4、 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于 数据的顺序性 _。 5、 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入 M-1 个虚拟变量。 6、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为 多元线性回归模型。 7、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具 线性性、无偏性、最小方差性，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。 8、计量经济学的核心内容是建立和应用 计量经济模型。 9、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 10、自相关 就是指总体回归方程的误差项ui 之间存在着相关，即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关。 三、单项选择题 1.经济计量模型是指(???C?? ) ? A.投入产出模型??????????????? B.数学规划模型 ? C.包含随机方程的经济数学模型? D.模糊数学模型 2.回归分析中定义的(???B?? ) ? A.解释变量和被解释变量都是随机变量 ? B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 ? C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 ? D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A ) A. B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础： D.W=，如果D.W值越接近于2，则（ C ） A.则表明存在着正的自相关 B.