第七章多重共线性(计量经济学浙江大学韩菁).pptx

一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例; 一、多重共线性的概念; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，即某一解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。;例：对某商品的需求及两组收入的数据如下：; 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即;二、实际经济问题中的多重共线性;（2）滞后变量的引入;（3）样本资料的限制; 二、多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型;2、近似共线性下OLS估计量非有效;仍以二元线性模型 y= ?1x1+?2x2+? 为例: ;多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF); 3、参数估计量经济含义不合理; 4、变量的显著性检验失去意义; 5、模型的预测功能失效; 多重共线性检验的任务是： （1）检验多重共线性是否存在； （2）估计多重共线性的范围，即判断哪些变量之间存在共线性。; 1、检验多重共线性是否存在; 2、判明存在多重共线性的范围; 在原模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型； 如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。; (2)逐步回归法;将被解释变量Y对每一个解释变量Xj(j=1,2, …k)分别进行回归，对每一个回归方程根据经济理论和统计检验进行综合判断分析，从中选出一个最优的基本回归方程。在此基础上，再逐一引入其它解释变量，重新作回归，逐步扩大模型的规模，直至从综合情况看出现最好的模型估计形式。; 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，是最为有效的克服多重共线性的方法。上述用于检验多重共线性的方法，同时就是克服多重共线性问题的方法。 以逐步回归法得到最广泛的应用。; 2、第二类方法：改变解释变量的形式;Y表示国内生产总值，C1表示前一年的消费额， △Y、 △C表示二者的增量;（2）采用相对数变量; 3、第三类方法：减小参数估计量的方差; 六、案例——中国粮食生产函数;;1、用OLS法估计模型：;2、检验简单相关系数;3、选最基本的回归方程：;4、逐步回归：;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:47:0401:47:0401:471/30/2021 1:47:04 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2101:47:0401:47Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:47:0401:47:0401:47Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2101:47:0401:47:04January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 20211:47:04 上午01:47:041月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 211:47 上午1月-2101:47January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 1:47:0401:47:0430 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:47:04 上午1:47 上午01:47:041月-21