沪深港股市收益波动溢出效应与动态相关性(ppt31).pptx

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沪、深、港股市收益、波动溢出效应与动态相关性 ——基于DCC-BVEGARCH-VAR的检验;引言:写作动机;引言:本文结构;引言:问题的重要性;引言:股市间信息传导机制;引言: GARCH类模型一览;引言: 国内学者对这一问题的研究 ;引言:本文的方法;引言:本文的贡献;实证模型:条件均值方程;实证模型:条件方差方程;实证模型:动态相关性定义;最大似然函数方程式 ;沪、深、港股市的一些特征性事实 : 关于数据的描述 ;沪、深、港股市的一些特征性事实 : 关于数据的描述(续);沪、深、港股市的一些特征性事实 : 关于数据的描述(续);沪、深、港股市的一些特征性事实 : 关于股市特征统计性描述

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