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《Econometrics》《计量经济学》攸频nkeconometrics@126.com南开大学经济学院数量经济研究所;第十二章 时间序列模型; 时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 提出。
这种建模方法不以经济理论为依据,而是依据变量自身的变化规律,利用外推机制描述时间序列的变化。
注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳,应先通过差分使其平稳后,再建立时间序列模型。
估计ARMA模型方法是极大似然法。
对于给定的时间序列,模型形式的选择通常并不是惟一的。在实际建??过程中经验越丰富,模型形式选择就越准确合理。;;当代计量经济模型体系;§12.
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