银华活钱宝：银华活钱宝货币市场基金2019年年度报告.PDF

银华活钱宝货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年4 月18 日 银华活钱宝货币2019 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年4 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共89 页 银华活钱宝货币2019 年年度报告 1.2 目录 §1重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人6 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况8 3.1 主要会计数据和财务指标8 3.2 基金净值表现 12 3.3 过去三年基金的利润分配情况20 §4 管理人报告21 4.1 基金管理人及基金经理情况21 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明24 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明24 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明26 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望26 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况27 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明27 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明28 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明28 §5 托管人报告29 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明29 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明29 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见29 §6 审计报告30 6.1 审计报告基本信息30 6.2 审计报告的基本内容30 §7 年度财务报表33 7.1 资产负债表33 7.2 利润表34 7.3 所有者权益（基金净值）变动表36 7.4 报表附注38 §8 投资组合报告67 8.1 期末基金资产组合情况67 8.2 债券回购融资情况67 8.3 基金投资组合平均剩余期限68 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合69 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细69 8.7