时间序列特性分析教材.pptx

专题 时间序列特性分析 ;1. 时序特性的研究工具;1.1.自相关, AC，Autocorrelation;1.2. 偏相关, PAC，Partial Correlation;1.3. Eviews中自（偏自）相关分析的操作;输出结果;;;使用命令方式绘制序列的自相关和偏自相关分析图;操作练习1;2. 时间序列特性分析;相关图及偏相关图的分析;2. 1. 时序的随机性;2.2. 时序的平稳性;;总结;操作练习2;知识点回顾;2.3. 时序的季节性;季节性调整例：“民航客运量”;操作练习3;3. 单位根检验 ;;选择工具栏中的“View”|“Unit Root Test”选项，会弹出如下图所示的对话框。 ;EViews6.0为用户提供了6种单位根检验的方法，有 “Augmented Dickey–Fuller”(ADF)检验法， “Dickey–Fuller GLS (ERS)”（DF）检验法， “Phillips–Perron”（PP）检验法， “Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin”(KPSS)检验法， “Elliott–Rothenberg–Stock Point–Optimal”(ERS)检验法, “Ng–Perron”(NP)检验法。;26;27;28;29;30;;单位根检验的对话框;在“Test for unit root in”中选择序列形式。 “Level”表示对原序列进行单位根检验， “1st difference”表示对一阶差分序列进行单位根检验， “2nd difference”表示对二阶差分序列进行单位根检验。 ;“Lag length”表示消除序列相关所需的滞后阶数，在该区域有两个选项按钮。 在“Automatic selection”（自动选择）中有两个文本框，第一个文本框的下拉列表中有6个准则，常用的是“AIC”和“SC”最小准则，系统在默认状态下显示的是SC准则； 第二个文本框中输入最大滞后阶数，一般系统会根据样本容量而自动给出一个数值。代表ADF检验方程式中的滞后期p。若仅考虑存在一阶自相关，将其值改为0. 如果选中“User specific”，则用户可输入具体的数值，系统会给出检验结果。 ;“Include in test equation”表示检验式中是否包含“Intercept”（截距项）、“Trend and intercept”（趋势项和截距项）和“None”（不包含趋势项和截距项）。可根据图形来确定是否包含趋势项和截距项。 ;DF检验的输出结果;;38;39;40;41;42;ADF检验;单位根检验操作例;;;对序列X的一阶差分进行检验;单位根检验总结;(A)DF检验的命令格式;操作练习4;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活???春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。5月-215月-21Monday, May 31, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。19:50:2219:50:2219:505/31/2021 7:50:22 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。5月-2119:50:2219:50May-2131-May-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。19:50:2219:50:2219:50Monday, May 31, 2021 13、志不立，天下无可成之事。5月-215月-2119:50:2219:50:22May 31, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。31 五月 20217:50:22 下午19:50:225月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。五月 217:50 下午5月-2119:50May 31, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/5/31 19:50:2219:50:2231 May 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。7:50:22 下午7:50 下午19:50:225月-21