流动性风险管理课件(PPT86页).ppt

流动性风险管理;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第一节 流动性风险概述;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第二节 流动性风险管理理论;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第三节 流动性风险的衡量;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;第四节 流动性风险管理方法;操作风险; 20世纪90年代以来，以巴林银行和大和银行为代表的给银行带来巨额损失的事件一再发生，这使得银行监管当局和经营者普遍认识到操作风险管理的重要性。 ;一、操作风险的内涵; 根据2003年发布的《巴塞尔新资本协议》征询意见稿,巴塞尔委员会(以下简称委员会)在协议第644段所给的定义： 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。;;二、操作风险的具体形式及实证分??;1、违法行为（员工内部欺诈/内外勾结）;2、越权行为（超越权限）;;㈡流程因素引起的操作风险;案例：银行上门收款业务流程案 某商业银行根据其原来与客户达成的上门收款协议，派工作人员上门收取客户存款，并在客户交接本上签写了现金包数和数额。回行后，银行按照收款协议规定的方法进行操作后，发现数额不对。第二天，银行打电话通知客户，客户未作反应，银行按照规定向客户签发了对帐单。一个月后，该客户以银行在双方交接薄上签发的数额向人民法院提出诉讼，要求该商业银行以该数额承担本息的返还义务。在辩护过程中，该商业银行以当事人签订的协议为依据，主张客户如对数额有异议，应在1个星期内查看银行录像，客户如未有异议则视为同意，银行是按照协议办事，并由查点该客户现金封包的银行员工出庭作证。该客户则以银行经办人签收的数额和银行未对其提出异议为由主张自己的权利。法院认为，因银行录像带已销毁，且银行通知客户为电话通知，客户的口头承诺无法举证，故最终判决该商业银行案客户交接本上签收的数额承担向客户支付利息的义务。;㈢系统因素引起的操作风险;案例1：病毒危机网上银行安全 木马病毒“网银大盗”对于用户的计算机程序没有任何影响，却专门盗取网上银行用户帐号和密码。2004年，一种称为“超级网银大盗”的病毒又出现在网络上，与网银大盗只盗取一家网上银行用户号码不同，此次变种更厉害，能盗取大部分网上银行的帐号、密码、验证码等。反病毒专家证实，存在安全隐患的网上银行支付系统达32家。 表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户心中的形象，造成客户流失。 案例2：2001年许霆ATM恶性取款事件;四、外部事件引起的操作风险;1、外部欺诈;; 小结： 很多情况下，商业银行意识到了风险的存在，也采取了一定的措施，但没有从整体操作风险的角度进行考虑，只能是“头痛医头，脚痛医脚”。没有从整体上把握其面临的操作风险，也就不可能准确对其进行计量。 ;三、操作风险管理流程;(二)风险评估与量化。 ;1.风险防范与控制 2.风险监控与测评 3.风险报告 ; 以上所述的风险管理流程是一个周而复始不断重复的过程，风险管理部门要确保每年或每半年对操作风险管理进行回顾和总结。操作风险的最终评估将提交