我国粮食期货价格波动性研究.docx

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2021-06-13 发布于广东
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营口理工学院本科毕业设计（论文）从近几年的金融市场可以看出，金融全球化发展的速度越来越快，而我国金融市场飞快发展的同时也受到了各种政策的变化和信息的冲击。金融工具的品种和交易的次数也在剧烈增长。这些都极大地加剧了我国金融市场的风险以及波动。而农产品价格的变化正是市场信息的晴雨表，所以对可以准确描述和预测农产品市场的波动性是至关重要的。本文选取了小麦，棉花，玉米三种在期货市场上比较活跃的期货价格序列，选取2018年4月17日到2020年1月2日的市场数据，然后再进行构建ARMA-GARCH模型，通过模型再进行分析，研究粮食期货价格的变动规律。本文得到的主要结论是，条件异