高级金融经济学复习题.docxVIP

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高级金融经济学复习题 Discuss the difference and compatibility of CAPM and APT models. CAPM 模型和APT模型的相容性和差异性,以及在应用研究中值得注意的问题。(John Wei (1988),An Asset-Pricing Theory Unifying the CAPM and APT,The Journal of Finance, Vol. 43, No. 4 (Sep., 1988) Discuss the relationship of CAPM with Efficient Market Hypotheses. What is the problem in the empirical test in the CAPM model and Efficient Market Hypotheses. 试讨论CAPM模型与有效市场假说的关系,在CAPM和有效市场假说的实证检验中会发生什么样的问题,如何解决?(PPT及有关文章) 以估值及资产定价理论为基础,从理性投资(或有限理性)、有效市场、套利或有限套利的角度出发,谈谈资本市场资产价格泡沫存在、消失或不能消失的机制。(参考:DeLong, Shleifer, Summers and Waldman (JPE 1990), Noise Traders) 讨论资产泡沫与经济增长的效率问题在Tirole的OLG模型中是怎样的关系,Tirole 在他的论文中提出了哪些命题?.( Jean Tirole (1985),Asset Bubbles and Overlapping Generations:Jean Tirole, Econometrica, Vol. 53, No. 5 (Sep., 1985), pp. ) 讨论定价核与经济增长、资产价格(包括无风险资产)与投资者(也是消费者行为)的内在关系。试讨论利用税收杠杆如何调节有影响这几者的关系。 你认为资产溢价之谜是计算问题吗?谈谈你诺要解决这一问题的设想。(Rajnish Mehra,Edward C. Prescott,2003,THE EQUITY PREMIUM IN RETROSPECT,) 7. Fama认为Efficient Market的最强式有效的前提是什么?在实证test中又是如何处理的?会存在什么问题? Burton G. Malkiel在他的 The Efficient Market Hypothesis and Its Critics又是如何评论Fama的有效市场假说的(主要观点)( Fama: Market Efficient II 和 Burton G. Malkiel,2003,The Efficient Market Hypothesis and Its Critics)。Adrew Lu 针对这些问题又提出了哪些看法,他是从哪个视角下看待这些问题的(Adrew Lu,2004, Adrew Lu 针对这些问题又提出了哪些看法,他是从哪个视角下看待这些问题的(Adrew Lu,2004, The Adaptive Markets Hypothesis)。

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