商业银行现金资产管理讲义.pptx

1 第四讲 商业银行现金资产管理 三、商业银行现金资产与流动性需求 （二）头寸 可用头寸、基础头寸、可贷头寸 四、银行流动性需求的预测 （一）银行流动性需求与供给的影响因素 （二）流动性需求的预测方法 1.因素法 （1）影响预期贷款变化的因素 （2）影响预期存款变化的因素 2 第四讲 商业银行现金资产管理 商业银行所需资金头寸量= 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 2.资金结构法 银行总流动性需求= 存款和非存款负债的流动性需求 +贷款的流动性需求 =Ay ×（游动性货币负债-By） +Ac ×（脆弱性货币负债-Bc） +Aw ×（稳定性货币负债-Bw） +Ad ×新增贷款额 3 第四讲 商业银行现金资产管理 3.流动性指标法 （1）现金指标=（现金+同业存款）/总资产 （2）流动证券比率=政府证券/总资产 （3）无风险资产比率=（现金+同业存款 +政府证券）/总资产 （4）同业拆借净值率=（同业拆出 -同业拆入）/总资产 （5）流动资产比率=（现金+政府债券 +同业拆借净值）/总资产 （6）能力比率=（贷款+租赁净额）/总资产 4 第四讲 商业银行现金资产管理 （7）游动性货币率=货币市场资产/货币市场负债 （8）短期投资比率=（短期同业存款+同业拆出 +短期证券）/总资产 （9）短期投资与敏感负债率=短期投资/敏感负债 （10）核心存款比率=核心存款/总资产 （11）存款结构比率=活期存款/定期存款 （12）交易性存款率=交易性存款/非交易性存款 5 第四讲 商业银行现金资产管理 五、流动性需求与来源的协调管理 （一）流动性需求管理的原则 1.进取型原则 2.保守型原则 3.成本最低原则 （二）流动性需求与来源的协调管理办法 1.流动性资产 2.借入资金 6 第四讲 商业银行现金资产管理 （三）流动性需求管理效果的衡量 1.公众对银行的信心。 2.银行股票价格是否稳定。 3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。 4.出售银行资产有无损失。 5.能否满足客户的合理贷款需求。 6.是否频繁地从中央银行借款。 第五讲 商业银行的贷款 8 第一节 贷款政策与管理 一、贷款的种类 （一）按偿还期限分 1.活期贷款 2.定期贷款 （二）按保障程度分 1.抵押贷款 2.信用贷款 9 第一节 贷款政策与管理 （三）按偿还方式分 1.一次性还清贷款 2.分期偿还贷款 （四）按数量分 1.批发贷款 2.零售贷款 10 第一节 贷款政策与管理 二、贷款政策与程序 （一）贷款政策原则——6C原则 1.品质Character 2.能力Capacity 3.现金Cash 4.抵押Collateral 5.环境Conditions 6.控制Control 11 第一节 贷款政策与管理 （二）贷款政策 1.贷款业务的发展战略 2.贷款审批的分级授权 3.贷款的期限和品种结构 4.贷款发放的规模控制 5.关系人贷款政策 6.信贷集中风险管理政策 7.贷款定价 12 第一节 贷款政策与管理 8.贷款的担保政策 9.贷款档案的管理政策 10.贷款的审批和管理程序 11.贷款的日常管理和催收政策 12.对所有贷款质量评价的标准 13.对不良贷款的处理 13 第一节 贷款政策与管理 （三）贷款的决策程序 （四）贷款协议 1.贷款金额、期限、贷款用途的规定； 2.利率与计息； 3.提款条件、提款时间及提款手续。 4.还款； 5.担保； 6.保险； 7.声明与承诺； 8.违约事件及处理； 9扣划； 10.税费； 11.抵消、转让与权利保留； 12变更与解除； 13.法律适用、争议解决及司法管辖； 14.附件。 14 第一节 贷款政策与管理 三、贷款审查的原则 1.定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查