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电大 金融统计分析 -计算题合集 电大lbrack;金融统计分析rsqb;-计算题合集 电大期末复习题 金融统计分析计算题 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率, 并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可) 。作业3、 解：根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(1．20％十0．84％十1．14％) ／3=1．06％，从而6月份贷款余额预测值为：12240．4x(1+1．06％)=12370．1亿元. 2．某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。作业3 解：负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20%的标准。 债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标力略低于国际通用的100%标准。 偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额=32%，该指标高于国际通用的25%的标准 由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。 3．日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。作业2 解：日元对美元汇率的变化幅度： (122、05／105．69—1)xl00％=15．48％，即日元对美元升值15．48％； 美元对日元汇率的变化幅度： (105．69／122．05—1)*100％＝—13．4％，即美元对日元贬值13．4％。 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。 4．下表是某公司X 的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。作业2 解：A 公司的财务分析表 销售净利润率（%） 总资本周转率（次/年） 权益乘数 净资本利润率（%） 该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是： 净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数 下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向： 销售净利润率的影响 =（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数 =（18.83%-17.62%）×0.80×2.37 =2.29% 总资本周转率的影响 =报告期销售净利润率×（报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数 =18.83%×(1.12-0.80)×2.37 =14.28% 权益乘数的影响 =报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数） =18.83%×1.12×(2.06-2.37) =-6.54% 净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响 =43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%） =10.03% 综合以上分析：可以看到A 公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。 17.62 0.80 2.37 33.41 18.83 1.12 2.06 43.44 （提示：在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率-1）×100%,每步计算结果保留至小数点后两位）作业2 解：先计算人民币对各个外币的变动率 对美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民币对美元升值0.106% 对日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58%，即人民币对日元升值2.58% 对英镑：（1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民币对英镑贬值1.48% 对港币：（1-108.12/107.83）=--0.27%，即人民币对港币贬值0.27% 对德国马克：（1-400.12/405.22）=1.26%，即人民币对美元升值1.26% 对法国法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民币对美元升值1.01% 以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率： （0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-