银行风险管理(ppt29).pptx

第6篇??;第15章;学习目标;15.1.1流动性风险概念;15.1.2流动性需求 ;1.流动性与银行风险和收益的关系 1）流动性与盈利性的关系 　　流动性与盈利性是银行流动性风险管理首先要解决的一对矛盾，二者之间有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它条件不变，其股本收益和资产收益越低。 2）流动性风险和信贷风险利率风险的关系 　　银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心不足造成的。;2.银行保持流动性的途径 一是银行自己在资产负债表中“存储”流动性；存储流动性就是保留一定的现金资产和信誉好、流动性强、易变现的证券，如国库券及其它的政府短期债券等。一般的中小银行多倚重此法。 另一条途径就是直接在金融市场上“购买”流动性。而大银行特别是国际性大银行依靠自身的优势 在金融市场上拆借资金而满足其流动性。 当然，凡事不能绝对，即使是大银行，也不能保证总是能在市场上购买到流动性。 ;15.2流动性衡量 ;15.2.1衡量流动性的一些具体指标;4）同业拆借净值率=（同业拆出—同业拆入）÷总资产 该比率上升则流动性增强。 5）流动资产比率=(现金+政府债券+同业拆借净值)÷总资产 该比率越高，银行存贮的流动性越高，应付潜在的流动性需求的能力也就越强。 6）能力比率=（贷款+租赁净额）÷总资产 该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重越低则流动性越强。 ;2.????? 集中于负债流动性的一些指标 1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 　　该比率又称“热钱比率”。这个比率反映了银行短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。 2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产 　　此比率是一个正面的流动性指标，短期投资所占比重越大，则资产的流动性越强。同先进指标一样，该比率越高，则银行的机会成本越大。 3）短期投资与敏感负债率=短期投资÷敏感性负债率 　　该比率上升表明银行的流动较强。;4）核心存款比率=核心存款÷总资产 该比率在一定程度上反映了银行的流动性能力。对于同类银行而言，该比率高的银行的流???性能力也相应较高。 5）存款结构比率=活期存款÷定期存款 　　其中活期存款为通过开支票立即提取的存款，定期存款为在到期前如提前提取要进行罚款的存款。 该比率衡量银行资金的稳定性，比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。 ;3.????? 关于流动性缺口指标 流动性缺口=资金使用-资金来源 若流动性缺口为负值，则表示该银行在未来一定时期内有现金流量的盈余。这种盈余虽然能较好地满足银行的流动性需要，但现金是不能创造收入的。储存过量的现金必然会加大银行的机会成本，当银行具有超额现金盈余时，银行管理者应该考虑将其应用于新的投资。 若流动性缺口为正值，则表示未来一定时期内资金的使用将大于资金来源，资金需求大于供给，银行必须通过动用现金储备，变现流动资产或者在市场上购买流动性以获得新的资金来填补缺口，以避免流动性危机。 ; 要估算流动性缺口，银行应该预测未来一定时期新增贷款净值、新增存款净值以及到期的资产和负债等关键变量。 显而易见的是预测的流动性缺口的绝对值过大对银行是不利的。较为理想的情况是，预测的流动性缺口以略小于银行的可立即变现的资产总额为最佳，这样银行的流动性需求就能够得到保障。 ;15.2.2分析流动性指标应注意的一些问题 ;15.2.3 值得银行监管当局注意的几个市场信号 ; 四是满足对借款客户承诺的程度。如果商业银行资金来源小于资金使用，流动资金不足，流动性缺口正值较大时，银行将不得不拒绝本来可以接受的合格借款客户的要求。这样又会加速“公众信心”的丧失，进一步恶化银行的流动性危机。 五是资产的损失。银行为获得所需的流动性资金将被迫以低价出售持有的资产从而造成银行的亏损。这也是银行出现流动性危机的信号之一。 　　六是向中央银行大量借款。当银行出现流动性危机时，最后的途径便是向中央银行申请短期贷款来补充资金。;15.3 流动性风险管理 ;15.3.1 流动性风险管理的意义、目标和原则;2. 流动性风险管理的目标 1）适度控制存量 　　“适度”的存量不仅是合理的也是必要的，存量过大流动性过高的同时就意味着商业银行盈利性丧失，利润降低；反之，存量过小，流动性不足，客户合理的流动性需求的不到满足，又必然危及商业银行的正常经营，甚至使其陷入流动性危机。 2）适时调节流量 　　当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金资产存量的适度性；当资金流入小于流出而导致资金存量不