时间序列计量经济学模型概述.pptx

§8.1 时间序列平稳性和单位根检验Stationary Time Serial and Unit Root Test;经典时间序列分析模型： 包括MA、AR、ARMA模型 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型： 分析时间序列之间的结构关系 单位根检验、协整检验是核心内容 现代宏观计量经济学的主要内容;一、时间序列的平稳性Stationary Time Series;⒈问题的提出;数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”（Spurious Regression）问题。 表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性。 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。;2、平稳性的定义;白噪声（white noise）过程是平稳的： Xt=?t ， ?t~N(0,?2) 随机游走（random walk）过程是非平稳的： Xt=Xt-1+?t ， ?t~N(0,?2) Var(Xt)=t?2 随机游走的一阶差分（first difference）是平稳的： ?Xt=Xt-Xt-1=?t ，?t~N(0,?2) 如果一个时间序列是非平稳的，它常常可通过取差分的方法而形成平稳序列。;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Wednesday, June 16, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。23:28:3723:28:3723:286/16/2021 11:28:37 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-2123:28:3723:28Jun-2116-Jun-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。23:28:3723:28:3723:28Wednesday, June 16, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。6月-216月-2123:28:3723:28:37June 16, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。16 六月 202111:28:37 下午23:28:376月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。六月 2111:28 下午6月-2123:28June 16, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/6/16 23:28:3723:28:3716 June 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。11:28:37 下午11:28 下午23:28:376月-21 1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年五月二十六日2021年5月26日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。08:305.26.202108:305.26.202108:3008:30:575.26.202108:305.26.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:57 5、You