商业银行8资产负债管理2d.pptx

商业银行经营管理学;第十一章 商业银行资产负债管理策略;;概述;概述;商业银行经营管理理论的演进;资产管理思想;资产管理思想;资产管理思想;资产管理思想;资产管理方法;2、按流动性分配资产： （1）一级储备：库存现金、在中央银行存款、同业存款和托收中的现金等。主要用于满足法定存款准备金需求、日常营业中的付款、支票清算需求、意外提存和意外贷款需求。 （2）二级储备：短期国库券、地方政府债券、金融债券等安全性较高、流动性和市场性较强的证券。主要用于满足意外提存??意外贷款需求。 （3）各类贷款：主要用于盈利。 （4）其他有价证券：用于盈利和改善资产组合状况。;资金合用分配法;3、特点： （1）不考虑资金来源，在资金运用时，在保证资产流动性的前提下再考虑其盈利性。 （2）资金分配主要靠管理人员主观判断，导致保留较多流动性资产的情况，降低了盈利水平。 ;（二）资金分配法 1.操作程序：银行按照不同的资金来源的流动性和法定准备金要求，决定资产的分配方法和分配比例，建立资产项目与负债项目的对应关系，把各种资金来源按照周转速度和法定准备金的要求，分别按照不同的比重分配到不同的资产形式。;2、按资金来源和流动性分配资产： （1）活期存款：一级储备和二级储备。 （2）定期存款：二级储备、贷款和长期证券投资。 （3）股本：发放长期贷款和公开市场长期证券投资。;资金分配法;3、特点： （1）通过流动性和资金周转速度将资产和负债联系起来，使二者在规模和结构上保持一致。 （2）减少了流动性资产数量，相应增加了投资于长期资产的资金规模，提高了银行盈利水平。 （3)将流动性的取得完全局限于负债方面，在资金运作方面不考虑资产的流动性，束缚了商业银行经营的主动性。 ;（三）线性规划法 1.操作程序： （1）建立目标函数：选定目标变量；确定目标变量的系数。 （2）确定约束条件：银行开展业务的内部和外部制约因素，主要包括可贷资金总量限制、贷款需求限制、其他限制。 （3）求解线性规划模型：借助图解法和计算机求解。;2、特点： （1）是一种定量分析，更具有科学性和可操作性。 （2）现实情况比较复杂，线性规划模型会变得更加复杂。 ;负债管理理论;负债管理方法;（二）分类 1.准备金头寸管理方法： （1）内容：银行从货币市场上购买资金，以满足存款提取和贷款对流动性的需求，通过运作头寸调度来保持高收益、低流动性的资产。同时还利用主动负债来不断适应盈利性资产的战略性扩张。 （2）优点：提高资金使用效率；缓解流动性不足。 （3）缺点：存在借入风险。;准备金头寸管理法;2、全面负债管理方法： （1）内容：银行通过借入资金持续扩大资产负债规模。 （2）优点：提高资金使用效率；缓解流动性不足。 （3）缺点：存在借入风险。;负债管理的风险;资产负债综合管理理论;资产负债外管理理论;在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。 商业银行通过对资产负债进行组合而获取相当收益并承担一定风险的管理方法。;资金缺口管理（funding gap );1.公式 　缺口＝利率敏感性资产－利率敏感性负债或缺口＝利率敏感性资产／利率敏感性负债 ;3、缺口管理战略;资金缺口管理图示; 净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系表;利率风险及其管理;持续期的应用;;利率风险及其管理;;金融衍生工具;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。7月-217月-21Friday, July 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。03:12:3303:12:3303:127/23/2021 3:12:33 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。7月-2103:12:3303:12Jul-2123-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:12:3303:12:3303:12Friday, July 23, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。7月-217月-2103:12:3303:12:33July 23, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 七月 20213:12:33 上午03:12:337月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。七月 213:12 上午7月-2103:12July 23, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/23 3:12:3303:12:3323 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。3:12:33 上午3:12 上午03:12:337月-21