加快推进银行表外业务精细化管理.pptx

加快推进表外业务精细化管理 资产负债管理部;一、表外业务基本情况;基本情况;基本情况表外业务分类;;;;;2.优质客户比例持续提高。 9月末，A级及以上客户余额平均占比94.9%，比上年末提高0.48个百分点。;3.资本占用风险权重下降，不良和垫款双降。 风险权重比上年末下降0.35个百分点至48.23%，但承兑汇票风险权重大幅上升。 垫款比上年末下降7.47亿元，不良余额比上年末下降1.25亿元。;注：表外业务中间业务收入数据来源于SMISS、ERPF系统。 年化收益率=中间业务毛收入/日均值，并做年化处理。 年化监管资本回报率=中间业务毛收入*（1-25%）/监管风险资本占用*12%,并做年化处理。;基本情况关注问题I;基本情况关注问题II;集中度进一步提高。;当前存在的问题;存在问题总量与结构Ⅰ;一年以上承诺、承兑汇票、融资性保函等高资本占用产品占比高于工行。;;19;20;21;22;银监会关于承诺业务的相关规定 承诺：是指银行同客户签订的一种具有法律约束力的合约，向客户做出在未来约定的有效期内，按商定的条款为该客户提供约定数额授信的承诺。 一年以内的承诺：是指承诺合约中原始期限在一年以内（含一年）的承诺。 承诺的原始期限：指由承诺签发之日起到下列较早一个日期之间的时间间隔：（1）合约约定银行有权无条件撤消该承诺之日，或（2）合约约定银行对授信承诺进行审核以决定是否继续提供未使用授信承诺之日。;授信审批上工行采取“宽授信，严支用”，而我行“严授信，宽支用”，是导致我行一年以内承诺占比低的重要原因之一。 工行“严支用”，表现在合同项下所有支用事项均受授信有效期（一般为1年）限制。支用事项超过授信有效期的，需比照新贷款重新申报授信审批和支用审批。为此，其合同引入了“承诺期”的概念，承诺期内必须完成提款，否则后续提款自动失效。 我行“宽支用”，表现在合同项下仅首笔支用事项受授信有效期（一般为1—2年）限制。只要合同项下首笔支用（首笔支用金额可小于合同金额）在授信有效期内完成提款，合同项下后续支用事项都不再受授信有效期限制。;案例说明：如一笔3年期10亿元固定资产贷款合同，已??过审批，其授信审批有效期均为一年，客户在一年内完成首笔提款100万元。 根据工行规定，10亿元必须全额在一年的授信有效期内提款完毕，否则未提款部分视同新贷款需重新进行授信审批和支用审批方能继续提款。上例中，一年后，客户剩余的9.99亿元贷款需要重新进行授信审批及业务审批方能继续提取。 根据我行规定，只要客户的首笔提款100万元在授信有效期及业务批复有效期内完成提款，并在CCBS中完成10亿元额度登陆，则一年后，该笔贷款的后续支用9.99亿元即便都超出授信有效期，只需经放款主管审核后即可继续提款。;形成的影响： 同一笔贷款合同，在我行属于1年以上承诺而工行可归入1年以内承诺。 如上例中，由于工行一年授信有效期控制了合同项下所有支用，超过一年客户再提款需重新审批，根据银监会规定，该承诺可归入一年以内承诺；而我行授信有效期控制了合同项下首笔支用，即便客户实际在一年内完成提款，但银监会认为银行给予了客户在整个合同期（3年）内均可提款的承诺，故我行承诺必须归入一年以上承诺。 我行做法实际鼓励了客户经理做大合同金额，导致一年以上承诺过多。 由于我行授信有效期限制的是首笔支用，为避免重新报批授信面临的困难，客户经理往往倾向于在授信到期前与客户签订大金额合同并完成首笔支用（确保了客户后续提款），导致大量已签约未支用贷款额度的无效累积，使得我行一年以上承诺规模过大。;如何平衡贷款储备与降低承诺资本占用的关系，应引起重视。;监管部门正酝酿进一步提高承诺资本占用。 根据银监会发布的《商业银行资本充足率计算指引（第3次征求意见稿）》要求，我行于明年1月实施新资本协议后，贷款承诺的信用转换系数将由目前的50%提高到75%。而6月末，表内贷款加权平均风险权重为82.69%。 这意味着，明年表外贷款承诺与表内贷款的资本占用水平将基本相当，但收益却远低于贷款。;“三办法一指引”的严格执行，也使得压缩承诺规模更加困难。 “三办法一指引”将贷款发放方式由“实贷实存”转为“实贷实付”后，客户提款期可能延长； 相应地，贷款承诺的规模和期限将呈增长趋势。;30;31;32;33;34;35;36;工作措施;38;39;40;41;;43;谢谢大家！;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。7月-217月-21Friday, July 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。02:52:2502:52:2502:527/23/2021 2:52:25 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。7月-2102:52:2502:52Jul-2123-Jul