- 1、本文档共52页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第三章 商业银行的负债管理;本章学习目标:
了解存款种类,并从专业的角度探究银行的融资成本,判断哪种负债(存款)对银行而言是最有利可图的,还要考察银行存款服务的定价方法。
了解非存款资金来源。
本章重点:存款的意义、存款定价、负债成本管理、本章难点:存款定价方法、成本分析方法
; 70年代以来,金融业竞争日益加剧,创新产
品不断出现,迫使商业银行不得不考虑如何面对
由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位
的下降问题。为此,银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。
商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债
的管理。
负债管理要达到什么目的?
;商业银行业务与经营;;存款证:是一种可提供稳定收入的投资工具,持有人可按每季、每年或是于赎回日,获派发预先保证的利息回报提供比一般定期存款较高的回报
卖出回购款项(包括证券借入和借出交易)
卖出回购交易为卖出资产时已协议于约定日回购相同之资产,卖出的资产不予以终止确认,对交易对手的债务在“卖出回购金融资产款”中列示。;第一节 存款的种类和构成;2011年工行;存款是银行贷款的主要资金来源,因而是银行利润和发展的源泉。
存款产生现金储备,银行凭借多余的现金储备可以发放新的贷款。
衡量银行管理效率的重要指标:能否以尽可能低的成本吸收存款,及能否有充足的存款支持银行想要发放的贷款。
;二、存款的种类——以西方商业银行为例
);三、存款的构成
各种存款在存款总额中的比重。
(一)按存款的稳定性
核心存款:指对市场利率变化反映不敏感的存款, 如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。
易变性存款:
如果你是银行经理,你更喜欢什么样的存款组合?;(二)按存款的利率水平
2011.12.31浦发银行财报
影响银行存款利率水平的因素:
存款期限
银行的实力
市场营销哲学;; 一年以下客户存款占全部存款的91.2%,这样的存款结构会给银行带来什么?
;商业银行业务与经营;第二节 存款的定价 ;二、存款定价的方法;(一)成本加利润存款定价法
;假设一??银行要筹集4亿元的资金,各筹资方式及有关
数据如下:;商业银行业务与经营;该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。
经过比较后,什么样的结果是可以接受的?
如果12.88%存款价格偏高,如何调整筹资方案?
在浮动利率体制下,使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题?;(二)存款的边际成本定价法
什么叫边际成本?
边际成本MC=总成本变动额
=新利率×以新利率筹集的总资金
-旧利率×以旧利率筹集的总资金
边际成本率= 总成本变动额/ 新增资金额
例:P70 ;某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款,银行估计,
如果提供7.5%的利率,可筹集存款50 万美元;
如果提供8%的利率,可筹集存款75 万美元;
如果提供8.5%的利率,可筹集存款100 万美元;
如果提供9%的利率,可筹集存款125 万美元。
如果银行贷款资产的收益率为10%,由于贷款利率不随贷款量的增加而增加,因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率,
请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润?;存款
利率(%);其他定价方法:
市场渗透定价法
设计价格表细分存款客户(有条件的定价)
——依据客户如何运用存款来定价:如账户的交易次数、平均余额、存款期限
如银行设计一份费率表,规定存款余额高于某个最低水平,客户可支付较低的费用或不收费,反之……
存款费率表还可根据不同因素设计出不同的存款价格,如该账户交易的次数、一定期限内的平均余额和存款期限
上层客户定价法:
——针对事业有成的专业人士揽取高余额、低活动性存款
基于客户整体关系的存款定价法:
——依据客户购买的服务数量来制定存款价格。
(美)彼得?S?罗斯, 《商业银行管理》(第5版)经济科学出版社;第三节 非存款性的资金来源;一、同业拆借;
交易和清算:
交易:同业拆借交易必须在全国统一的同业拆借网络中进行。
同业拆借交易以询价方式进行,自主谈判、逐笔成交
同业拆借利率
交易合同
清算:人行的大额实时支付系统办理、转账支票;
风险控制
拆入资金用途:商业银行同业拆借的拆入资金用途应符合《中华人民共和国商业银行法》的有关规定。 ;《中华人民共和国商业银行法》第四十六条同业拆借,
您可能关注的文档
- 品保部新进人员培训主要工作项目流程.pptx
- 咨询项目建议书.pptx
- 品牌、包裝和产品特色(3).pptx
- 品牌、商标与包装策略.pptx
- 品牌传播策略方案.pptx
- 品牌和产品介绍.pptx
- 品牌塑造与营销策略讲义.pptx
- 品牌和商标培训课程.pptx
- 品牌定位模型定位理论与定位方式(GDAD).pptx
- 品牌广告策略与实施报告.pptx
- 硬笔书法基础笔画第三课撇课件-小学生书法.pptx
- 2.2.2一元二次不等式课件-高三中职数学一轮复习.pptx
- 18我喜欢我自己课件-一年级上册心理健康北师大版.pptx
- 第四课《接纳自己的情绪》(给自己的一封信)课件苏教版初中心理健康八年级全一册.pptx
- 第十二课《激发学习动机》课件苏教版心理健康七年级全一册.pptx
- 2.2.3绝对值不等式课件-高三中职数学一轮复习.pptx
- 中学生班主任培训课件.pptx
- 第十六课《你的心情我最懂》(情绪侦探)课件苏教版初中心理健康八年级全一册.pptx
- 专题一集合与简易逻辑课件-广西中职对口升学数学一轮复习.pptx
- 2.3均值定理课件-高三中职数学一轮复习.pptx
最近下载
- 中医整脊疗法选择题及答案.pdf
- 低脂高蛋白的健康风潮——即食鸡胸肉品类报告.pdf
- 统编版2024新版七年级上册道德与法治知识点提纲(实用,必备!).docx
- ANSI CTA-2034-A-2015 家用扬声器的标准测量方法 Standard Method of Measurement for In-Home Loudspeakers.pdf
- 撤销清算组备案及债权人公告范文.docx
- NYT2915-2016 水稻高温热害鉴定与分级.pdf
- 道德与法治优质课教研评比活动总结简报2021《课堂展风采 教研促成长 》.docx
- 端正入党动机以实际行动争取入党课件.pptx VIP
- 15 特殊健康状态儿童预防接种专家共识之十五——自身免疫性疾病与预防接种_孙金峤.pdf VIP
- 医院培训课件:《用药错误案例分析之RCA根本原因分析法》.pptx
文档评论(0)