第六章商业银行信用管理的主要内容和框架.pptx

第六章 商业银行信用管理的主要内容和框架第一节 商业银行信用风险管理的主要内容 系统性风险与非系统性风险：风险能否通过不同的资产组合来分散。 商业银行的系统性风险：利率风险、购买力风险。 商业银行的非系统性风险：信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。 信用交易：是一方基于另一方未来偿还的承诺，而向其提供资金、货物或服务的行为。 信用风险：是在信用交易基础上，当事人未能履约而导致经济损失的可能性。第一节 商业银行信用风险管理的主要内容 银行业务中的流动性 资产流动性：银行随时满足借款人融通资金和正当的贷款需求。 负债流动性：银行能随时满足存款人提现的需求。一、存款业务中信用风险的管理 存款业务中主要风险是挤兑风险，或称流动性风险。存款人对银行稳定性的怀疑而集体挤兑从而导致商业银行的流动性出现重大问题，即银行出现流动性风险。 （一）流动性风险的成因 1、资产负债期限不匹配造成流动性缺口——借短贷长 （一）流动性风险的成因2、突发性因素导致存款大量流失 在非正常状态下突发性存款大量流失所引起的流动性风险，这是一种非系统风险。 突发性存款流失原因： 债权人突然担心该银行的偿付能力 其他银行或金融机构的支付危机引起的波及整个银行业的“传染效应”。（一）流动性风险的成因 3、其他原因 如：银行之间竞争的加剧、客户提现的需求的叠加、客户投资偏好的变化 一、存款业务中信用风险的管理 流动性风险是致命的风险，持续的挤兑最终可能导致银行倒闭。 表：2007年以来几次重大的银行挤兑风波挤兑时间银行名称挤兑诱因解决方案2007.1.5台湾中华银行母公司力霸集团遭遇严重财务危机，一日被提200亿新台币 金融主管部门接管，100亿 股东权益被清零2007.9.14英国北岩银行英国第五大银行，主营房贷，宣布因次贷影响盈利比预计低20％ ，两天被提款20亿英镑抛售抵押贷款债权、呼吁收购，央行注资2008.9.24香港东亚银行 隐瞒衍生金融产品亏损、财务不稳定、面临倒闭 政府公开支持、李嘉诚购买股票2011.1韩国7家银行因资产流动性不足被暂停营业，引发挤兑风潮 注资 、发放储蓄保险、促进金融机构收购兼并 2012.5.6希腊多家银行欧元区主权债务危机深化，银行资金持续外流，政党组阁谈判失败（二）流动性风险的管理 主要途径： 在资产负债表中“存储”流动性——资产管理 保留一定的现金资产和信誉好，流动性强、易变现的证券。 在金融市场购买流动性——负债管理 在金融市场拆借资金、发行存款证、发行票据、发行证券等。 通过风险防范保留核心存款——客户管理 培育银行的忠诚客户，维持相对稳定的存款。 较小的银行或欠发达市场的银行多依赖资产管理。 原因：1、货币市场发展不健全 2、自身信用能力不足 操作：1、资产与负债匹配 2、保持一定量的流动性较强的资产 3、选择交易活跃、变现能力强金融投资 产品 市场份额较大的银行倾向于负债管理 ——少持有流动性较高但收益较低的资产 原因：1、金融市场发达 2、银行信誉高，融资能力强 操作： 1、通过金融市场融资、扩大金融市场的融资渠道和融资规模。 2、合理安排融资规模、融资时间和偿债能力 二一一年十月十七日，中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）》。 流动性风险管理政策和程序包括但不限于：（一）现金流管理。（二）流动性风险识别、计量和监测。（三）流动性风险限额。（四）负债和融资管理。（五）日间流动性风险管理。（六）压力测试。（七）应急计划。（八）优质流动性资产储备管理。（九）跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。（十）对影响流动性风险的潜在因素，以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。二、贷款业务中信用风险的管理 所谓信贷风险，即商业银行的信贷活动中，由于各种事先无法准确预料的因素影响，使银行贷款资金遭受损失的一种可能性。 后果：贷款到期无法收回 贷款贬值 分类：贷款的分配不合理 贷款使用的不确定性（一）贷款风险的成因 1、经济活动中的不确定性 2、政府因素干扰——贷款的非市场性 3、贷款人信用的缺失 4、银行决策失误：内部控制—管理体系不规范 5、信用法规的不健全案例：大柏树钢贸市场的闹剧从2009年政府4万亿救市开始，大柏树钢贸市场上演了一场生动活泼的商业周期闹剧。此间的人们，像坐过山车一样上下奔突。其中令人哑然失笑的情节，比比皆是。错乱的货币信号之下，人们的行为会变得乖张怪异。看不见的手让市场和谐稳定，让财富日益增长；而看得见的政府之手却只让人们疯疯癫癫，让无数财富化为乌有。钢铁贸易是资金密集型行业。贸易商，全款提货，赊账销售。银行不太喜欢这个倒买倒卖的非生产性行业，他们觉得风险不好控制。钢贸企业向银行贷款，基本没戏。不过情况并非一直如此。2005年，开