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计量经济学试题一
一、判断题( 20 分)
2 .多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。 ( )
4 .总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。( )
5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 ( )
2
6 .判定系数 R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 ( )
7.多重共线性是一种随机误差现象。 ( )
8.当存在自相关时, OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 ( )
2
10.任何两个计量经济模型的 R 都是可以比较的。 ( )
二. 简答题( 10)
1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 (4 分)
2 .举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 (6 分)
三.下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。 (5 分)
ln( GDP ) 1.37 0.76ln( M 1)
se (0.15) ( )
t ( ) ( 23 )
P t 1.782 0.05,自由度 12;
1.求出空白处的数值,填在括号内。 (2 分)
2 .系数是否显著,给出理由。 (3 分)
四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (10 分)
五.多重共线性的后果及修正措施。 (10 分)
六. 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤?( 10 分)
八、 (20 分)应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系, 建立回归模型。得到的结果如下:
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.03 0.14 43.2 0
LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0
R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53
Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86
S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46
Sum squared re
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