【西南财大课件计量经济学】jljj五章.pptx

第五章 异 方 差 性 教学要求（目的）：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习要求： 掌握异方差的概念（包括经济学解释）； 异方差的出现对模型的不良影响； 诊断异方差的若干方法； 修正异方差的若干方法； 能用所学的知识处理模型中出现的异方差问题。 重点与难点： ?异方差性的基本概念及经济意义； 异方差性对显著性检验的影响（与自相关进行比较分析）； 检验异方差性的基本思路（文字描述、公式描述）； （异方差的Goldfeld-Quandt检验法、White检验法及其应用、ARCH检验法及其应用，这些方法的共性和特性；这些检验方法的前提条件） 广义最小二乘法的基本思想，与加权最小二乘法、广义差分法的关系； 弥补异方差性的基本思路； 加权最小二乘法的基本思路与Eviews实现，Eviews关于异方差性分析的上机操作； 易错的地方：对不同情况下Eviews结果的异方差性分析判断。主要内容第一节异方差性的定义第二节 异方差性对模型的影响第三节 异方差性的检验第四节 异方差性的补救措施第五节 实例 第一节 异方差性产生的经济背景和原因 经典（古典）线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差: 一、异方差(方差非齐性)的定义则称随机误差项存在异方差(方差非齐性). ( 即回归模型中随机误差项的方差不是常数 ) 例1: 1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和利润总额Y资料如下表所示: 商店名称 销售收入X 利润总额 Y 回归值 残差 1、百货大楼 2、城乡贸易中心 …19．新街口百货商场 20．星座商厦 160.0151.8…22.220.712.88.9…1.00.510.29.6…1.00.92.634705-0.717881…0.033928-0.365935资料来源：《北京统计年鉴》1 997年卷利润总额对销售收入的线性回归模型为： 将销售收入X作为横坐标, Y（或残差e）作为纵坐标，作散点图:e 从残差图看出:残差有随着商店规模增大而增大的倾向（销售收入小的商店，其残差一般也较小；销售收入大的商店，其残差一般也较大）。 表明：不同规模的商店，其利润总额的方差是不相同的，从而模型中随机误差的方差不是常数，这里存在着异方差现象。9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.20214、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right.----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:195、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June