信用风险管理.ppt

信用风险管理;信用风险是商业银行在业务经营中面临的最基本的一类金融风险 关于信用风险的定义，有许多不同的观点。 传统的观点认为，它是指交易对象无力履约的风险，也就是债务人未能如期偿还其债务造成的违约而给经济主体经营带来的风险。 另一种观点认为，信用风险有广义和狭义之分。 广义的信用风险指所有因客户违约所引起的风险，如银行资产业务中的借款人不能按时还本付息引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大量提前取款形成挤兑，加剧支付困难等。 狭义的信用风险通常是指信贷风险，指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款本金利息的可能性。;信用风险概念;信用风险概念;信用风险的来源之一：违约风险 ;信用风险的来源之二：敞口风险 ;信用风险的来源之三：追偿风险;信用风险的影响因素：借款人的信用程度;信用风险的影响因素：贷款的约束方式;信用风险的影响因素：贷款的集中程度;信用风险的影响因素：表外业务发展程度;信用风险计量的基本方法和模型 ;一、古典信贷风险度量方法：专家制度;一、古典信贷风险度量方法：专家制度;一、古典信贷风险度量方法：特征分析法;专家制度的不足;Z评分模型 （Z-score model）;Z1;Z2;Z评分模型的评价;在险值(Value at Risk, VaR)方法 ;例子;例子;例子;VaR评论;信用度量制方法(Credit Metrics) ;信用度量制方法(Credit Metrics);信用度量制：例子;信用等级变动后的贷款市值估价 ;信用等级变动后的贷款市值估价 ;贷款市值的概率分布