中信银行信用和债项评级(风险部必威体育精装版).pptx

公司客户信用评级培训;客户评级系统操作; 中信银行客户评级系统操作; 目 录 ; 债务人（客户）评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，衡量交易对手信用风险大小,一般不考虑债项风险特征。 公司客户信用风险评级是授权管理、客户授信限额设置、单项交易授信决策与产品定价、经济资本分配与资产组合管理、资本充足率测算等的重要依据。 评级对象应具有独立法人资格,是我行公司业务授信对象。 除低风险业务外及金融机构外，在本行有授信余额或拟给予授信的公司授信业务主债务人（借款人）和认定有效保证人，须具有有效客户评级。 ; 客户评级设置15个评级级别，用大写英文字母AAA、AA、A+、 A、 BBB+、BBB、BB+、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D表示。AAA、AA、A+、A、BBB+、BBB、BB+、BB、B、CCC、CC、C级为正常客户级别，按英文字母顺序，越???后，违约可能性越大，信用风险越高。DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100%。 客户评级根据评级效力分为试评级和正式评级。 试评级仅供参考，结果不作为正式依据 ;; 客户经理发起评级的基本条件;;项目公司识别 项目公司的基本特征是：1.项目公司是为投资、建设以及拥有、营运特定建设项目而创立的具有独立法人地位的经济实体。建设项目是经过一个总体设计或初步设计，经济上独立核算、行政上独立管理的一次性工程建设任务。2.项目公司除其投资建设的特定建设项目外不拥有或基本不拥有其他实体资产和实质业务。3.项目公司作为银行授信主体，最终还款来源完全或主要依赖建设项目未来的现金流，包括项目产生的收益和项目实体的再融资。 项目公司再根据其项目所在国民经济行业分为房地产开发项目公司和一般建设项目法人，所投资建设项目是房地产开发项目则该项目公司为房地产开发项目公司，否则为一般建设项目法人。;; 持续经营机构识别 持续经营机构分为一般机构（或称一般企业，包括在评级中视同企业的政府机构）、事业单位、民间非营利组织、投资公司和带重大建设项目持续经营机构五类。 带重大建设项目持续经营机构指正在从事或明确拟在未来6个月内（含）从事投资项目建设且对该项目投资额不低于机构本身所有者权益合计（或净资产合计）50%的已持续经营法人（不含正在从事重大房地产项目开发的房地产开发企业）。3.该持续经营机构本身和所开发重大项目不同时属于房地产开发行业。;房地产开发机构，如果不符合房地产开发项目公司认定条件，一律应作为持续经营机构进行评级。带重大房地产开发项目的持续经营的房地产开发公司仍作为房地产开发持续经营公司进行评级，同时利用情景分析功能将其所投资建设项目作为房地产开发项目公司进行分析，并将分析结果结合相关项目与该房地产持续经营公司关系（如项目是否成为独立法人）作为评级调整参考依据。 投资公司指公司本部主要行使管理职能，主要依赖所投资和所管理各独立法人的投资收益分配和管理费用交纳取得可支配收入、实现留存利润的公司。;（二）行业选择;（三）基础数据;四、评级权限;中信银行债项评级系统操作; 目 录 ; （一）公司债项信用风险评级的基本概念与意义 （二）拟议债项信审环节评级流程 （三）拟议债项信审环节评级中几个关键问题 ;债项评级的基本任务是量化估计债项成为违约债项的可能性大小及成为违约债项后可能给银行造成的损失大小。衡量交易信用风险大小；债项评级是对具体交易进行的全面风险评估，考察内容包括交易对手、品种、金额、期限、担保等影响风险大小的主要因素。 我行债项信用风险评级分为 “拟议债项评级”、“非违约债项评级”和“违约债项评级”三个相衔接部分，覆盖债项生命周期各个阶段。非违约债项评级（针对已签约而未违约的债项进行评级)由评级系统自动完成、违约债项评级（针对已签约并违约的债项进行评级)由评级系统自动完成与人工认定相结合，拟议债项评级完全由人工操作认定。 ;可为信贷全流程（贷款全生命周期）提供决策服务。包括为市场部门的客户选择与产品设计（试评级与情景分析），为授信决策部门的贷前审查审批（拟议债项信审环节评级与情景分析、批复环节评级），为授信执行部门的放款操作和贷后管理（拟议债项签约环节评级、主债务人违约前签约债项评级），为保全部门的不良清收（主债务人违约后签约债项评级）等信贷全流程工作服务。 公司债项评级将和客户评级一起，在业务设计、审批和签约过程中提供风险资本占用、风险成本、风险调整收益等关键信息，支持科学、量化的贷款决策。;（二）拟议债项信审环节评级流程;公司债项评级流程与核定权限;客户经理;（三）拟议债项评级中关键问题;评级对象的识别与分类;评级对象的识别与拆分;拆分的具体操作