股指期权数据分析.pptxVIP

下载本文档

20
0
约1.07万字
约 15页
2021-08-24 发布于北京
举报
版权申诉

股指期权数据分析.pptx

1、本文档共15页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

目录一、沪深300股指期权二、上证300ETF期权三、上证50ETF期权四、股指收益率分布五、策略建议投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 40 35 30 25 20 15 10 5 2018-02-13 2019-02-13 2020-02-13 2021-02-13 20HV 均值均值-1*方差均值+1*方差 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 5 10 15 25 20 35 30 40 50 45 55 ATM-IV均值标的价格-右 20 10 0 -10 ATM(P-C)IV差值 -20 -30 投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 2 4 6 8 10 12 14 16 看涨持仓量看跌持仓量持仓量PCR-MA5-右 0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 0.8 1 0 2 4 8 6 10 12 14 16 看涨成交量看跌成交量成交量PCR-MA5-右 10000 9000 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 8000 7000 C P 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 持仓分布投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权 0 70 60 50 40 30 20 10 80 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 C-IV P-IV 波动率微笑曲线 14 16 18 20 22 24 26 1M 2M 3M 6M 9M 12M 2021/8/10 2021/8/4 2021/8/5 波动率期限结构投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权投资有风险，入市需谨慎沪深300股指期权希腊字母表日期标的物标的价格合约月份 2021/8/10 000300.SH 5043.15 202108 C-IV Rho Theta Vega Gamma Delta CKP Delta Gamma Vega Theta Rho P-IV 0.00 1.3693 -0.2852 0.0204 0.0000 0.9993 4550 -0.0007 0 0.0204 -0.0172 -0.001 28.33 0.00 1.3823 -0.3186 0.0568 0.0000 0.9979 4600 -0.0021 0 0.0568 -0.0477 -0.0031 26.69 0.00 1.3919 -0.3910 0.1398 0.0001 0.9944 4650 -0.0056 0.0001 0.1398 -0.1171 -0.0086 24.98 0.00 1.3945 -0.5324 0.3055 0.0002 0.9864 4700 -0.0136 0.0002 0.3055 -0.2555 -0.021 22.99 0.00 1.3845 -0.7765 0.5951 0.0004 0.9700 4750 -0.03 0.0004 0.5951 -0.4967 -0.0461 21.58 0.00 1.3539 -1.1456 1.0365 0.0007 0.9405 4800 -0.0595 0.0007 1.0365 -0.8629 -0.0918 21.25 0.00 1.2946 -1.6301 1.6202 0.0011 0.8924 4850 -0.1076 0.0011 1.6202 -1.3444 -0.1661 21.03 0.00 1.2006 -2.1726 2.2803 0.0016 0.8221 4900 -0.1779 0.0016 2.2803 -1.8840 -0.2752 20.60 0.00 1.0710 -2.6728 2.8987 0.0020 0.7293 4950 -0.2707 0.002 2.8987 -2.3812 -0.4198 20.50 10.93 0.9123 -3.0151 3.3381 0.0023 0.6183 5000 -0.3817 0.0023 3.3381 -2.7206 -0.5936 21.34 13.67 0.5626 -2.9396 3.3297 0.0023 0.3786 5100 -0.6214 0.0023 3.3297 -2.