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【重磅】信用评级模型实例分析(以消费金融为例)上
“亚联大数据” 第一章 信用评等模型介绍 1.评
等概念 评等乃是以统计分析的方式预测客户的未来表
现,并依预测结果将潜在客户做排序,方便决策者依其不同
需求 (风险、获利、回收… ) 进行策略化管理。 信用评
等乃是以风险趋避为出发点,利用历史资料及统计方法来预
测借款人 (包含新户或旧户 ) 「违约」或 「延滞缴款」的机率。
信用评等的三个原则 A. 首要原则,是依客户风险高低排
序; B. 二个原则是以过去预测未来; C. 第三个原则
是评估申请者之信用价值,需具备一致性 (alignment) ;
2. 信用评等历史、种类、用途 1956 年 Bill Fair 及 Earl
Isaac 在旧金山成立信用评等的顾问公司 Fair Isaac
Corporation ,开始以商业化的方式来推广信用评等。
1960 年代信用卡开始流行,由于信用卡申请户数多且要求
时效,用专家人工判断法来授信已不符低成本及高效率需求,
故信用评等开始运用在信用卡业务上。 信用评等与专家
判断之差异: 在房贷方面也于 1995 年在两个半官方机
构的推波助澜下,进入了信用评等的时代。美国一般广泛使
用的信用评等为 FICO Score ,用以预测贷款申请人按时偿
还债务的可能性。其主要针对借款人的信用纪录加以评分,
分数愈低则信用评等愈差并且无法向一般银行以正常利率
贷款,只能转向专门承作不良信用客户贷款之机构融资,美
国另外还有三家主要的信用评估公司,还包括 Equifax 、
Experian 和 Trans Union 。这三家公司亦各自开发所属的信
用评等模型,提供贷款意愿者评估自身信用状况。 3. 评
分需求 在整个信用风险周期中,会区分为新客户、既有
客户或掉入延滞状态等客户类型,当银行与这些处于不同状
况的客户往来时,便会依其特性开发不同之信用评等模型。
一般不予评分之类型与其可能原因如下: 1 )受评对象
非本国人者; 2 )信用资料不足:如信用历史未超过 3
个月、最近 1 年内无任何信用交易者; 3 )不适合取得
信用:如年龄小于 20 岁、被宣告禁治产者; 4 )信用资
料有争议者:如个人曾申请于联征中心数据库中注记其信用
数据或纪录,目前为争议中或诉讼中者; 5 )有重大显
著信用瑕疵者; 6 )信用卡有强制停卡、催收、呆账纪
录者; 7 )授信帐户有逾期、 催收、 呆账纪录者; 8 )
票据拒绝往来纪录者; 9 )已完成债务协商或更生注记
者; 案例 1 申请评分卡主要组成为 : 变量、属性与
权重 (即分数 )
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