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隐含波动率曲面和套利策略;主要内容;1.1 期权价格和隐含波动率的关系;1.2 隐含波动率是期权估值水平;1.3 将曲面转换为曲线来分析更加清晰;1.4 成熟市场波动率曲面的形态;1.5 波动率微笑的原因;1.6 理解波动率曲面的作用;9;2.1 call和put隐含波动率的高低差距;2.2 平价套利边界决定了call和put隐含波动率的差异;2.3 股指期权的call和put隐含波动率水平差异较小;2.4 ETF期权的put可以比call贵很多;2.5 可以通过卖空期货来实现ETF期权平价套利吗？;2.6 同一指数期货和ETF收益率的差异比较大;2.7 本部分主要结论;17;3.1 Vol smile 也不能笑意太深;3.2 隐含波动率曲面应该比较光滑;3.3 隐含波动率期限结构;3.4 隐含波动率和真实波率之间也存在套利机会;22;23
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