传统建模与约化建模的理论知识.pptx

从传统建模理论到约化建模理论 ; 亨德瑞的约化建模理论，吸收了向量自回归建模法与协整理论的部分内容，提出了“从一般到简单”的建模思想，在现代计量经济建模理论方面有着较大影响。;一、传统建模理论与数据开采问题 ; 这种传统的建模方法却有着某些固有的缺陷。其中备受质疑的是这种建模过程的所谓“数据开采”（Data minimg）问题。 ; 罗维尔（Lovell）给出了一个从c个备选变量中选取k个变量进入模型时，真实显著性水平?*与名义显著性水平?的关系： ?*=1-(1- ?)c/k;??、“从一般到简单”——约化建模型理论 ; (1)约化建模理论提出了一个对不同先验假设的更为系统的检验程序； (2) 初始模型就是一个包括所有可能变量的“一般”模型，也就避免了过度的“数据开采”问题； (3)由于初始模型的“一般”性，所有研究者的“起点”都有是相同的，因此，在相同的约化程序下，最后得到的最终模型也应该是相同的。 ; “从一般到简单”的建模理论例 ; 在估计该模型之前，并不知道食品消费需求是怎样决定的，但可以考察几种可能的情况:; 如果一个模型可通过对“一般”模型施加约束得到，则称该模型“嵌套”在一般模型之中。 ; 一般地，一个“一般模型”具有如下两个重要特性： ; 从一般到简单的约化建模过程; “从一般到简单”的建模程序面临的主要问题在于无法在两个没有嵌套关系的模型间进行选择。 ; 上述两模型之间没有嵌套关系，无法进行约束检验。 同时，H0与H1不是对立假设，拒绝假设H0未必意味着接受假设H1。因此，通常的假设检验程序无法直接使用。;包容性F检验主要存在以下问题: (1)人为构造的一般模型没有实际的经济意义，尤其在H0与H1分别反映两种对立的经济理论的情况下更是如此； (2)有可能出现同时接受或拒绝H0与H1的现象； (3)当Z与W高度相关时，往往导致既不能拒绝H0 ，也不能拒绝H1 ，因为在一般模型中去掉任何一个变量，都不会使拟合优度下降很多。 ;另一个解决办法是建立如下的一般模型： ; 第一步，对模型H1进行OLS估计，得到?： ; 如果要检验模型H1是否为真，仍可通过上面两个步骤进行，但需先对H0进行OLS估计，得到?，以它为另一解释变量估计如下模型： ;四、约化模型的准则 ; 然而，与“从简单到复杂”这一传统建模方法相比，“从一般到简单”的建模过程能够展现模型建立的全过程； 同时建模过程的程式化（systematic manner）也避免了过度的“数据开采”问题。; “从一般到简单”的建模过程本身就是一项十分艰巨复杂的工作。各约化步骤往往是需要反复进行的，约化步骤的顺序也需要灵活按排。 而且，从实践上看，由于各种因素的影响，所建立的最终的简化模型不一定就是最“理想”的模型。亨德瑞给出了一个约化模型的基本准则：; 第二，模型必须与经济理论相一致（consistent with economic theory）。; 例5.4.1 在§3.5的例3.5.1中，曾以传统的建模方法建立了1981~1994年间的中国城镇居民食品消费需求模型。; （1.41） (0.09) (8.24) (-0.57);进一步考察模型的约化问题: ;但是，存在着结构变化，而且RSS有明显增大。