中级银行从业《风险管理》巩固练习(4)银行专业.pdf

2019 年中级银行从业 《风险管理》巩固练习 （4 ）-银行专业资格考试 题号： 1 银行在进行压力测试时，第一步是 ( )。 A 、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情 况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 标准答案： C 题号： 2 在操作实践中， 预期损失通常以一个比率的形式表示， 即预 期损失率，它的计算公式为 ( )。 A 、预期损失率 =违约概率 × B、违约损失率 C、预期损失率 =违约概率 × D、违约风险暴露 标准答案： A 题号： 3 某商业银行观测到两组客户 (每组 5 人 ) 的违约率为 (1% ， 1%)、(2% ，0)、(3%，2%) 、(4% ，7%)和 (8% ，3%) ，则这两组客 户违约率之间的坎德尔系数为 ( )。 A 、0.2 B、0.6 C、0.8 D、0.9 标准答案： B 题号： 4 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是 ( )。 A 、内部关联交易频繁 B、连环担保十分普遍 C、系统性风险较高 D、风险监控难度较小 标准答案： D 题号： 5 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计 其各信用等级借款人所对应的违约概率， 常用方法的方法不包括 ( )。 A 、统计模型 B、VAR 法 C、历史违约经验 D、外部评级映射 标准答案： B 题号： 6 根据 《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的 通知》 中的贷款风险分类指导原则， 借款人无法足额偿还贷款本 息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于 ( )。 A 、次级类贷款 B、损失类贷款 C、关注类贷款 D、可疑类贷款 标准答案： D 题号： 7 亚洲金融危机、 俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造 成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行 () 。 A 、风险计量 B、压力测试 C、风险监控 D、风险分析 标准答案： B 题号： 8 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概 率，二是 ()所有借款人的违约概率。 A 、某一地区 B、某一行业 C、某一组合 D、某一信用等级 标准答案： D 题号： 9 ()是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 A 、不良率 B、违约概率 C、违约频率 D、不良债项余额在所有债项余额的占比 标准答案： B 题号： 10 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防 范能力的指标是 ( )。 A 、不良贷款率 B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 D、贷款准备充足率 标准答案： B 题号： 11 假定目前市场上存在两种债券，分