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单个平稳时间序列变量建模步骤及Eviews操作;收集、预处理数据;二、Eviews 操作;(2)平稳性检验
(如ADF检验):
在Workfile工作界面里打开数据,然后在Series工作界面View--Unit Root Test...;(3)AR,MA,ARMA模型选择
同步骤(2)类似,
在Series里的View-- Correlogram...观察样本ACF或PACF图。
;(4)滞后阶数的选取
(如,信息准则,“向下检验”法)
以下2种方法需先选取较大的滞后阶数(辅助SACF或SPACF图),
然后对模型采用OLS回归。Quick--Estimate Equation...
;(4.1)信息准则
(如,AIC准则,SC准则(或称SIC准则,有的课本称为BIC))
从最高阶依次回归并记下每次的AIC或SC的值(如右图所示)选信息值最小所对应的阶数。
如果信息准则不能判断,请选用(4.2)
(4.2)“向下检验”法
观察最高阶系数估计值所对应的t检验统计量,判断其是否显著。;(5)建模
阶数确定后,采用确定的阶数重新对模型进行回归,与(4)类似。
(6)检验
(系数显著性,残差序列相关性检验等)
残差序列相关性检验(原假设:残差不存在序列相关):在Equation工作界面View-- Residual Tests--Serial Correlation LM Test...
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