时间序列模型diqizhang.pptx

X12季节调整方法 X12对X11方法进行改进：（1） 扩展贸易日和节假日影响的调节功能，增加季节、趋势循环和不规则要素分解模型的选择功能；（2） 新的季节调整结果稳定性诊断功能；（3） 增加X12-ARIMA模型的建模和模型选择功能。 例子：（1） 2010年国庆房地产销售？（2） 农产品销售？（3） 月饼的销售？（4） 羊肉和狗肉销售？ 第七专题时间序列模型（二）4本讲要点：一、季节调整、分解与平滑二、单整与协整三、VAR和误差修正模型123（一） X-N季节调整方法 1954年，美国商务部国势普查局（BCDCC）在美国国家经济研究局（NBER）战前研究的移动平均比法（The Ratio-Moving Average Method）的基础上，开发了关于季节调整的最初的电子计算机程序，开始大规模地对时间序列进行季节调整。此后，季节调整方法不断改进，每次改进都以X再加上序号表示。1960年，发表X-3方法，该方法和以前的程序相比，特异项的代替方法和季节要素的计算方法略有不同。1961年，发表X-10方法。该方法考虑到了根据不规则变动和季节变动的相对大小来选择计算季节要素的移动平均项数。1965年，发表X-11方法，成为一种常用的季节调整方法。 CourseZJX201007《计量经济学》课件讨论教师：周靖祥单位：湘潭大学商学院Email1:mailto:zjx2010@zjx2010@Email2:zhoujingx@126.com 一、经济时间序列的季节调整、分解与平滑 内容安排：（一） X-N季节调整方法 （二）X11方法（三）趋势分解 （四）指数平滑 2 节假日影响的调整中国的春节、国庆节等节假日对经济时间序列也会产生影响。例如，春节影响可以增加当周或前一周商品的零售额。在X12方法中，贸易日和节假日影响可以从不规则要素中同时估计得到。在X12方法中，可以对不规则要素建立ARIMAX模型，包括贸易日和节假日影响的回归变量，而且还可以指明奇异值的影响，并在估计其他回归影响的同时消除。注意：E-views中的节假日调整只针对美国，不能应用于其他国家（中国：圣诞节和万圣节）。3 季节调整相关操作 （E-views软件）利用E-views 软件对一个月度或季度时间序列进行季节调整的操作方法。在E-views工作环境中，打开一个月度或季度时间序列的工作文件，双击需进行数据处理的序列名，进入存放时间序列的工作表中，在序列窗口的工具栏中单击Proc按钮将显示菜单：（1） Census X12方法 E-views进行季节调整时将执行以下步骤： 【1】给出一个被调整序列的说明文件和数据文件； 【2】利用给定的信息执行X12程序； 【3】返回一个输出文件，将调整后的结果存在E-views工作文件中。 X12的E-views接口菜单只是一个简短的描述，E-views还提供一些菜单不能实现的接口功能，更一般的命令接口程序。 调用X12季节调整过程，在序列窗口选择Procs/Seasonal Adjustment / Census X12，打开一个对话框： 什么是季节调整？季节性变动的原因：气候、社会制度及风俗习惯定义：月度和季度数据都含有季节变动因素，由于季节因素的影响造成年度周期性变化，遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，经济分析时必须去掉季节波动的影响，将季节要素从原序列中剔除，这个过程就是“季节调整” （Seasonal Adjustment）季节性调整方法：1）X-N季节调整方法（2）季节调整选择（Seasonal Adjustment Option）【1】 X11方法（X11 Method）指定季节调整分解的形式：乘法；加法；伪加法（此形式必须伴随ARIMA说明）；对数加法。注意乘法；伪加法和对数加法不允许有零和负数。【2】 季节滤波（Seasonal Filter）当估计季节因子时，允许选择季节移动平均滤波，缺省是X12自动确定。 注意：如果序列短于20年，X12不允许指定3×15的季节滤波。【3】趋势滤波（Trend Filter (Henderson)） 当估计趋势—循环分量时，允许指定亨德松移动平均的项数，可以输入大于1和小于等于101的奇数，缺省是由X12自动选择。【4】 存调整后的分量序列名（Component Series to save） X12将被调整的序列名作为缺省列在Base name框中，可以改变序列名。多选钮中选择要保存的季节调整后分量序列，X12将加上相应的后缀存在工作文件中： ·最终的季节调整后序列（＿SA）； ·最终的季节因子（＿SF）； ·最终的趋势—循环序列（＿TC）； ·最终的不规则要素分量（＿IR）； ·季节/贸易日因子（＿D16）； ·假日/贸易日因子（＿D18）；（3）ARIMA选择