第05讲商业银行风险管理.pptx

第二篇 机构篇;主要内容;第5讲 商业银行风险管理;主要内容;银行是一个“十分脆弱的体系”，“我们必须抛弃银行”。 ——兹维 .博迪 “传统商业银行将是要在21世纪灭绝的一群恐龙”。 ——彼尔.盖茨 ;一、商业银行风险的理论根源 ——内在的脆弱性;二、商业银行风险的现实起因; 第二节 商业银行风险的识别与估计 ;本节主要内容;商业银行风险的识别——信用风险;续……;续……;续……;商业银行风险的识别——市场风险;续……;商业银行风险的识别——利率风险;续……;商业银行风险的识别——操作风险;商业银行风险的识别——流动性风险;商业银行风险的度量 ——监管资本法;续……;商业银行风险的度量 ——受险价值法;续……;商业银行风险度量 ——信用度量制模型; 第三节 商业银行风险管理的策略与组织体系;一、贷款风险管理的策略之一 ——贷款分散;续……;一、贷款风险管理的策略之二 ——信用衍生产品;信用衍生产品的概念;续……;信用违约互换(Credit Default Swap);图：信用违约互换的结构图;信用联系票据(Credit-Linked Note);续……;续……;续……;总收益互换(Total Return Swap);续……;图：总收益互换的结构图;思考题;二、回购协议的风险管理策略;三、保理的风险管理策略;续……; “南京爱立信倒戈”事件 ;四、福费廷的风险管理策略;续……;续……; “银行担保风险”案例;五、或有资产的风险管理策略;六、衍生金融产品的风险管理策略;续……;续……;续……;续……;续……;续……;衍生金融产品引发的几次危机;衍生金融产品风险管理的两个重要方面;我国衍生金融产品的发展现状;续……;续……;续……;续……;七、商业银行风险管理的组织体系; 第四节 案例分析与讨论;在世界金融发展史上，由于在金融衍生产品上承担风险过度而最终导致机构瞬间崩溃的事件不胜枚举，如：英国巴林银行破产事件、日本三井住友商社事件、中航油事件、“3·27???国债期货事件…… ; 案例：中航油（新加坡）事件 风险管理的四个基本问题： 内部控制和风险管理的有效性问题； 对冲、投机、赌博的区别和联系； 衍生产品在风险管理中的作用； 如何认识风险的双侧性和管理明星风险；;本章重要概念;本章思考题