第五章商业银行负债管理.pptx

第五章 商业银行负债管理; 银行负债管理是对资产负债表中负债项目的管理，即对资金来源的管理。负债管理的基本目的是提供银行所需的现金头寸、信贷资金及发展资金。;我国 商业 银行 负债 资金 的来 源; 第一节 商业银行存款负债 第二节 商业银行非存款业务 第三节 我国商业银行负债管理; 了解商业银行负债资金的来源 掌握银行负债资金的风险 掌握存款成本的构成 理解最佳存款量的确定 掌握存款管理的内容 了解我国商业银行负债结构 ;第一节 商业银行存款负债;二、 商业银行存款业务管理 （一）影响商业银行存款因素 1、宏观因素 包括宏观经济的发展水平、金融监管当局的货币政策及其目标、金融监管的松紧程度。 2、微观因素 包括银行内部的各种因素，如存款利率、金融服务的项目和质量、银行资信、形象等。;（二） 商业银行存款管理 在控制成本的基础上增加负债规模，调整存款结构，增加流动性，加强风险管理。 进行存款的成本管理与控制 适当控制存款规模;1、存款成本管理（1）存款成本类型;;;;例：某银行新增资金的利息成本为5%，其他开支为2%，新增资金的24%用于非盈利资产。计算银行的边际成本 解：MC=(5% + 2%) / (1 – 0.24) ×100% ＝ 9.21% ;;例：某银行通过7％的存款利率吸引25万元新存款。银行估计，如果提供利率为7．5％，可筹集存款50万元；提供8％的利率可筹集存款75万元；提供8．5％的利率可筹集存款100万元；提供9％的利率可吸收存款125万元。如果银行贷款利率为10％，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。 ;边际成本MC=总成本的变动 =新利率×以新利率筹集的总资金－旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率=总成本的变动/筹集的新增资金额; （1)提高存款稳定率 存款稳定率是指一定时期银行存款最低余额与存款平均余额的比例。存款稳定率是考核银行存款中真正能用作贷款的一个数量指标。; （2)降低存款成本率 存款成本率是指存款的利息支出和各项费用与存款总额的比例，它是反映银行经营存款业务耗费水平的一项指标。其计算公式为：;（3)调节存贷比 ; 商业 银行 非负 债资 金的 来源;二、短期借入资金 （一）同业拆借 是指商业银行与其他金融机构间的临时性借款，用于银行资金周转、弥补暂时头寸短缺。;2、同业拆借的品种;2007.12-2012.9银行间同业拆借利率; 目前我国银行间拆借利率用的是SHIBOR利率，即上海银行间同业拆借利率， 　　计算方法： 　　每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的SHIBOR，并于11：30对外发布。。 　　SHIBOR报价银行团现由18家商业银行组成;;4、同业拆借的管理;（二）回购业务 指银行在出售有价证券时与购买金融资产一方签订协议，约定在一定期限后按协议价格购回所售证券。;2、回购业务交易方式 ;3、债券回购的品种;回购案例： 例1：某行持有120万元面值的某品种国债，近一个月左右需要一笔现金周转，欲以这笔国债为抵押，借入100万现金1个月左右的使用权。当时该品种国债现券与回购业务标准券折算率1:1.05。回购R028的报价为1.505;融出国债100万元，融入资金105万元 支付手续费:105*0.1%=0.105 购回国债100万元 购回价=本金+利息=105+105*年收益率*回购天数/360天 =105+105*1.505%*28/360=105.12 ; 例：某银行拥有资金1000万元。当前，市场利率处于历史较低水平，该行预计利率在未来3个月后将出现大幅上升，故进行买断回购、现货交易、同业拆借跨市场套利 ;;（三）中央银行借款 1、再贷款 是指商业银行从中央银行获得贷款，我国央行再贷款主要针对国有商业银行发放。基本类型包括以下三种：; 再贷款利率;2、再贴现 是指商业银行把已经贴现但尚未到期的票据交给中央银行，要求中央银行给予再贴现。再贴现率作为基准利率，也是中央银行的主要货币政策工具之一。 票据市场是我国货币市场中开始时间最早，但至今还没有发展成为真正规范意义上的一个市场。;第二节 商业银行