随机过程在金融中的应用4随机分析及均方微分方程.pptx

;第一节 二阶矩过程;例1;性质;说明;第二节 均方极限;二、均方收敛准则;又由;注;性质2;性质3;性质4;第三节 均方连续性;二、均方连续准则;再证必要性;再由均方收敛性质2，得;定理3;例1;同样;第四节 均方导数;二次均方可微;;三、均方导数的性质;性质3;其它类似可证;四;2.;注;即;注;第五节 均方积分;二、均方可积准则;如果上式极限存在，其极限值就是黎曼积分;定理2;性质2;性质4;证;2．均方积分的方差及协方差函数;注;证;例1;例2;例3;同样可得;第六节 均方黎曼—司蒂吉斯积分;2、Rieman—Stieltjes积分;则;则 存在;定理3;第七节 均方导数与均方积分的分布;（2）;二、正态过程的均方导数、积分的性质;性质3;（2）;第八节 均方微分方程 ;（在 与 独立时 ）;微分方程的解 的均值函数与相关函数完全由 与 的相关函数所决定。 ;证 ;2． 均值与相关函数 ;随机微分方程 ;解之得