金融监管ch5风险审慎监管.pptx

第五章 风险审慎监管;内容;第一节 资本充足性监管;第一节 资本充足性监管;第一节 资本充足性监管;第一节 资本充足性监管;资本充足度;资本充足度 Capital Adequacy;资本的功能functions of capital;资本的定义 ;资本与破产风险 Capital and Insolvency Risk;;一、资本充足率监管的主要内容;;5个“3”之间的关系;二、资本充足率监管对货币政策的影响;1.对货币政策工具的影响;;②对公开市场操作和贴现率的影响;③资本充足率监管与货币供给;④结论; 1987－1991年美国银行系统的贷款总额和资产总额比较;2.资本充足率监管与货币政策的结构调整;结论;巴塞尔协议;巴塞尔协议;新资本协议;新资本协议;我国银行资本充足性监管存在的问题;三、保险机构偿付能力监管;三、保险机构偿付能力监管;三、保险机构偿付能力监管;三、保险机构偿付能力监管;三、保险机构偿付能力监管;三、保险机构偿付能力监管;四、证券公司资本充足性监管;四、证券公司资本充足性监管;资本帐面价值 Book value of capital ;市场价值和帐面价值的差异 Discrepancy Between Market and Book Values;美国商业银行：杠杆比率 Leverage Ratio;限期整改（Prompt Corrective Action PCA）中的资本分类;杠杆比率衡量资本充足度的缺陷 ;风险资本比率 Risk-based Capital Ratios;一级（核心）资本Tier I和二级资本Tier II ;;信用风险调整的风险资产;表内信用风险调整资产;经风险调整的表外业务Risk-adjusted Off-balance-sheet Activities;表外或有合约或担保合约的转换系数;风险调整的信用;表外市场合约或衍生工具的风险调整资产价值Off-balance-sheet market contracts or derivative instruments;潜在风险暴露;当前风险暴露;;根据巴塞尔II计算的总信用风险调整资产;考虑冲抵的表外衍生工具风险调整资产额（巴塞尔I规则）;对风险资本比率的批评;其他金融机构的资本要求：证券公司;其他金融机构的资本要求：人寿保险公司;保险公司部分资产的风险资本系数;其他金融机构的资本要求：财产和意外保险公司;虑资产、信贷、保险等六类风险;例;思考题