金融风险管理第一章李立柱.pptx

金融风险管理; 第一节：金融风险基础知识：（定义、特征、类型）； 第二节：金融危机的成因与危害；（顾名思义）； 第三节：金融风险与相关理论；（若干理论）； 第四节：中国金融风险；;风险的定义： ① 风险是“uncertainty”，计量风险时常用“方差”表示； ② 风险是“possibility”，计量风险时常用“概率”表示； ③ 风险是“lose”，计量风险时用数字表示； ④ 风险是“difference”，计量风险时用“标准差”来表示；;风险的特征： ① 隐蔽性：往往只有事后才能看清风险是如何产生的； ② 扩散性：金融主体间靠债务关系联系起来； ③ 加速性：金融风险向全社会扩散，使风险加速； ④ 可控性：风险可控制在“可承受”的范围内；;风险的类型： ① 按照形态划分：信用风险，流动性风险，利率风险，汇率风险，操作风险。。。 ② 按风险性质分：系统性VS非系统性风险； ③ 按主体划分：金融机构，企业，居民，国家； ④ 按金融业务分：资产，负债，中间业务。。。;金融风险的成因： 1. 信息的不完全和不对称； 2. 金融主体竞争激烈； 3. 金融体系固有的脆弱性； 4. 金融创新VS金融监管； ;5. 经营环境的缺陷； 6. 金融机构的内控制度不健全； 7. 宏观经济体制弊病； 8. 金融投机行为； 9. 其他原因：国际金融风险传导，金融生态环境；金融监管；;金融风险的危害： 一、对金融主体的危害：经济损失，预期形成，交易成本，资金利用率； 二、宏观经济的危害：投资下降； 三、对社会政治的危害：社会骚乱；;一、金融体系不稳定性假说：海曼·明斯基； 核心：经济繁荣时，高风险借款人增多； 二、金融体系的脆弱性： 核心：市场经济制度固有的缺陷带来的痼疾； 三、金融危机：; 第一节 金融风险管理概述； 第二节 金融风险管理工作程序； 第三节 金融风险管理系统的构建；; 金融风险管理的定义： 是一种通过对风险的①识别、②衡量和③控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果④减少到最低限度的科学方法。;金融风险管理的目的： 1. 保证金融机构和体系的稳健安全：（风??破坏金融主体的生存） 2. 维护社会公众利益：（公众没有获得风险报酬） 3. 保证公平和效率的统一：（不能一味追求效率） 4. 保证宏观政策的制定和执行： （宏观政策由微观主体实施）; 一、风险的识别： （发现和认知将要面临的风险）； 二、风险的衡量与评估： （风险的程度有多少）； 三、风险管理的决策与实施： （组织实施防范风险的措施）;金融风险管理的策略： 1.回避风险（主动地不承担风险）； 2.防范风险（主动的承担风险并加以防范）； 3.抑制风险（把风险的危害性降低）； 4.分散风险（利用资产之间负相关关系对冲风险）； 5.转移风险（转嫁风险给愿意承担的人，比如保险）； 6.补偿风险（对可能承担的风险要求报酬）； 7.风险监管（外部监管和内部控制相结合）；; 一、构建完善的风险管理的组织系统； 二、构建数据仓库； 三、构建数据分析系统；;一、金融风险管理的组织系统： 1. 董事会和风险管理委员会； 2. 风险管理部； 3. 业务系统； 4. 三道监控防线；;二、数据仓库的构建： 1. 客户基本信息； 2. 授信合同信息； 3. 信贷账务信息； 4. 担保品信息； 5. 清偿数据信息； 6. 企业财务信息；;三、 数据分析系统： 1. 贷款评估系统：利用多因素估算违约概率； 2. 财务报表分析：利用财务报表作为违约的解释变量； 3. 担保品评估系统： 4. 资产组合量化系统：将各种风险利用资产组合理论进行计算 ; 第一节 金融风险的识别； 第二节 金融风险方法理论与方法； 第三节 金融风险计量模型； ; 一、 金融风险识别概述； 二、 金融风险识别的原则； 三、 金融风险识别的方法；;一、 金融风险识别的三个要点： 1. 从外部风险环境和内部环境中识别出风险； 2. 对各种风险进行系统的、连续地识别和分类； 3. 要找到各种风险的原因；;二、 金融风险识别的三原则： 1. 风险识别必须全面、深入； 2. 风险识别必须及时，准确； 3. 风险识别必须连续，系统；;三、金融风险的识别方法： 1. 从资产负债表的总体状况识别； 2. 从信贷资产的结构来识别； 3. 从资产负债表的结构来识别金融风险； 4. 资本充足率来衡量金融风险； 5. 根据银行的盈利能力来识别金融风险； ;1988年，在瑞士巴塞尔达成《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。 史称“巴塞尔协议”或者“巴塞尔协议Ⅰ” 要求遵守协议的国家商业银行达到资本充足率8%，核心资本充足率4%；;巴塞尔协议Ⅰ在中国;改变之处在于“三大支柱”： 1.最低资本要求：4%和8%的比率