银行业风险管理.pptx

银行业风险管理 新巴塞雨协定 (BASEL II) ;Agenda;銀行的基本觀念;銀行的基本觀念 – 組織圖(例);銀行的基本觀念 – 組織圖(例);銀行的基本觀念 - 資產負債表;銀行的基本觀念 - 資產負債表;What is BASEL II ?;Where is “Basel” ?;事件與時間表;New Basel Accord - 3 Basic Pillars;Basel II 三大支柱 - Pillar 1 〈最低資本〉;Basel II 簡介 - Pillar 2 〈監理審查〉;要求銀行必須進行適當的公開資訊揭露，以使市場及投資人對其資本的足夠性及風險管理機制的效率，有比較充分的瞭解 第三支柱規定的揭露應該每半年進行一次，但下列情形除外： 有關銀行管理目標及政策 報告系統及定義 銀行應具備一套經董事會批准的正式揭露政策，政策須包括銀行決定揭露內容的方法，和對於揭露過程的內部控制。 具體包括有新協定的應用範圍、業務風險狀況、風險衡量及管理系統、資本適足率等 適用於銀行集團的最高合併報表層級;何謂風險性資產?;資產;BIS Ratio 自有資本淨額*(合格資本 ─資本減除項目) = 信用風險加權風險性資產**+市場風險應計提之資本x12.5 +作業風險加權風險性資產***;;標準法(SA) ;違約損失率 （Loss Given Default,LGD);;以期望損失中三種(Risk Drivers)風險驅動因子(PD/LGD/EAD)為架構,找出風險區隔因子;Basel I、 Basel II 標準法與IRB法風險權數之比較;Source:BP;信用風險管理;信用風險的定價拆解;;;內部評等之實際使用 ;Q A ;新巴塞爾資本協定—信用風險實務座談;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;新巴塞爾資本協定—信用風險;如何成為一個成功的金融人