银行从业风险管理冲刺班.ppt

【真题详解】2、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。 A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 【解析】答案为D。分析如上。 三、 商业银行风险管理的发展（易考点） 【真题详解】3、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。 A．全面风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段 C．负债风险管理模式阶段 D．资产负债风险管理模式阶段 【解析】答案为A。分析如上。 三、 商业银行风险管理的发展（易考点） 包括：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】1、战略风险的类型不包括（ ）。 A．产业风险 B．技术风险 C．竞争对手风险 D．信用风险 【答案】D 【解析】对战略风险类型的考查。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产业风险；②技术风险；③品牌风险；④竞争对手风险；⑤客户风险；⑥项目风险；⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】2、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。A 特殊性、非盈利性和可转化性B 普遍性、非盈利性和可转化性C 普通性、盈利性和不可转化性D 普遍性、非盈利性和不可转化性 【答案】：B 【解析】本题考核的是商业银行的操作风险特征。其中可转化性指可转化为市场风险或信用风险。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】3、信用风险的主要形式包括（ ）。A . 结算风险 B . 系统性风险C . 非系统风险 D . 违约风险E . 战略风险 【答案】AD 【解析】信用风险包括结算风险和违约风险。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】4、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（ ）。 A．违约风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险 【答案】：D 【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】 5、《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A．声誉风险 B．国家风险C．法律风险 D．流动性风险 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【答案】：C 【解析】由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【真题详解】 6、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（ ）。 A．利率风险 B．国家风险 C．法律风险 D．流动性风险 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 【答案】D 【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。此外，声誉风险和战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。 四、 八类主要风险的特征对比（重点） 包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。 五、 商业银行五种风险管理策略的对比（重点）