商品跨期套利策略.pptx

“宽系列”产品之QIA如何运用QIA开发量化投资策略——商品期货跨期套利策略国泰安信息技术有限公司 机构通用事业部234策略开发绩效分析目 录1策略背景历史回验量化投资策略开发实例第 1 页策略背景——市场情况量化投资策略开发实例沪铝1306与沪铝1307的价差保持在极小的范围内。第 2 页策略背景——策略原理量化投资策略开发实例第 3 页跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时对冲平仓获利。本策略实证对象为Al1303和Al1304，以2012年4月17日至2013年3月8日为回验周期，利用过去100分钟内1分钟频率交易标的的收盘价作为决策依据，每分钟交易一次。策略背景——策略流程量化投资策略开发实例第 4 页策略开发对策略函数的名称、参数、时间、交易标的及所需数据的配置策略流程的实现对策略回验参数、交易品种交易费用、绩效指标的数据参数的配置命令窗口运行界面工具运行量化投资策略开发实例第5页策略开发——交易标的配置%Stkcd.xml名字可更换Stkcd.xml配置?xmlversion=1.0 encoding=utf-8?StrategycodeContractMultiplier=300Currency=CNYMarginLevel=0.12“ MaxShare=30exchangeType=ExchangeType.SHFEid=AL1303name=AL1303/codeContractMultiplier=300Currency=CNYMarginLevel=0.12“ MaxShare=30exchangeType=ExchangeType.SHFE“id=AL1304name=AL1304//Strategy 每个code标签下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、为实时交易部分配置，历史回验设置无效。ContractMultiplier：合约乘数Currency：货币种类MarginLevel：交易保证金比例MaxShare：当前合约的最大持仓量exchangeType 表示市场类型枚举id:交易标的代码市场类型枚举SZSE深圳证券交易所SSE上海证券交易所HKEX香港联合交易所CFFEX 中国金融期货交易所ZCE郑州期货交易所DCE 大连期货交易所SHFE上海期货交易所量化投资策略开发实例第 6页策略开发——策略运行配置全景展示量化投资策略开发实例第 7页StrategyCfg.xml配置?xmlversion=1.0 encoding=utf-8?Strategy strategyFunctionname=“crossArbitrage/ strategyArguments rebalanceCycle=1returnCalFrequency=TimeIntervals.MIN01/ FactorDataCfg dateListType=DateListType.TradinglocalPath=pwd\cacheData“ periodType=PeriodType.IFTradingPeriodtickerList=stkcd.xml/ datadecision DataLength=100fieldname=CPfrequency=TimeIntervals.MIN01//Strategy策略开发——函数名称及调仓配置%StrategyCfg.xml名字可更换StrategyCfg.xml配置?xmlversion=1.0 encoding=utf-8?Strategy strategyFunctionname=“crossArbitrage/ strategyArgumentsrebalanceCycle=1returnCalFrequency=TimeIntervals.MIN01/标签strategyFunction（用途：用户编写的策略函数名称）：name填入策略函数名。标签strategyArguments（用途：策略的参数配置）：rebalanceCycle：重平衡周期，策略回验时，每过rebalanceCycle根bar将进行一次投资决策，计算目标持仓。Bar的大小取决于returnCalFrequency；returnCalFrequency：计算收益率的频率量化投资策略开发实例第 8页策略开发——策略数据及缓存配置%StrategyCfg.xml名字可更换StrategyCfg.xml配置FactorDataCfg dateListType=DateListType.Tradinglo