商业银行经营与管理期末试卷及答案2套.docVIP

装订班 级学 号 装 订 班 级 学 号 姓 名 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 线第 PAGE 11页，共 NUMPAGES 11页 线 《商业银行经营与管理》期末测试试卷A 题号 一 二 三 四 总分 得分 一、 简答题（每小题6分，共30分） 1.简述骆驼（CAMELS）分类检查制度。 2.试比较商业银行的主动负债业务与被动负债业务。 3.简述五级贷款分类法及其意义。 4.简述资产负债管理的传统管理方法。 5.试阐述银行营销管理中的产品策略。 二、计算题（每小题10分，共40分） 1.假定银行正在审查一笔一年期的5000万元的流动资金贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以0.1%的比率收取贷款承诺费。据预测，该借款人在这一年中贷款的平均使用额度为4500万元，银行的年存款服务成本为80000元，其存款的加权边际成本为6%，贷款的风险管理成本为150000元，银行预期资产利润率为1.1%，假定借款人保留在账户上的可用于投资的补偿性余额为1000万元，补偿余额的投资收益率为9%，请计算贷款利率。 2.某商业银行报表如下，请按照《巴塞尔协议I》的要求计算该行的资本充足率。 A银行（以百万美元为单位） 资产 负债+所有者权益 现金 30 存款 180 美国政府证券 18 市场借入 30 州及地方政府证券 15 其他负债 6 存放同业 8 厂房与设备 12 非累积优先股 4 房屋抵押贷款 10 可累积优先股 8 商业贷款 160 普通股 25 合计 253 合计 253 表外业务：300（商业信用证200，银行保函100） 3.假设英国某银行贷款给美国某家银行1000万美元，为期5个月（暂不考虑利息支付），此时英镑与美元汇率为1：1.3060。同时，美国市场利率为7%，英国市场利率为5%。 （1）请判断哪家银行会面临外汇风险？ （2）请为有外汇风险的银行设计BSI规避外汇风险的方法，写出避险步骤并计算避险成本。 4.某银行在本月中需要购买代理行以下一些业务：支票清算15630笔，每笔收费标准为0.8元；电子转帐2530笔，每笔收费标准1.50元；证券保管10笔，每笔收费标准为3.00元。此外，代理行为该商业银行提供的数据处理与计算机软件服务，收取手续费1000元，现金形式支付。代理行同业存款的准备金率为10%，平均浮存（即托收未达款）为7000元，可投资余额的年收益率为8%。该商业银行最少应该在该行存放多少活期存款？ 三、案例分析题（共20分） 1.以下为民生银行近三年的资产负债表和利润表，请依据表中数据，计算并分析民生银行近年的管理绩效状况。 表1 民生银行资产负债表 单位：万元 报表日期 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 资产 　 　 　 现金及存放中央银行款项 52,423,900.00 43,283,100.00 47,163,200.00 存放同业款项 18,841,400.00 10,142,800.00 7,546,200.00 拆出资金 18,287,700.00 22,921,700.00 17,641,600.00 贵金属 2,288,000.00 1,842,500.00 2,563,900.00 交易性金融资产 8,974,000.00 2,695,900.00 2,721,300.00 衍生金融工具资产 784,300.00 517,500.00 323,100.00 买入返售金融资产 9,054,600.00 57,065,700.00 67,587,800.00 应收利息 3,151,600.00 1,916,400.00 1,659,300.00 发放贷款及垫款 246,158,600.00 204,804,800.00 181,266,600.00 可供出售金融资产 30,707,800.00 15,700,000.00 15,972,400.00 持有至到期投资 66,136,200.00 27,836,400.00 17,683,400.00 长期股权投资 2,500.00 1,300.00 -- 应收投资款项 114,872,900.00 45,123,900.00 23,439,300.00 固定资产合计 4,327,300.0