中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API修改补充 说明.docx

中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API修改补充 说明 中金所限价FOK、FAK和市价单爱护交易API补充修改说明一、指令类型的扩大我所生产系统交易系统晋级后，拟支持的指令类型扩大为9种，通过OrderPriceType〔“报单价格条件〞〕、TimeCondition〔“有效期类型〞〕、VolumeCondition〔“成交量类型〞〕3个字段的组合构成各种指令，具体组合方式说明如下：订单类型指令类型OrderPriceTypeFFEX_FTDC_OPT_LimitPrice TimeCondition VolumeCondition 备注限价FFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AVFFEX_FTDC_VC_AVFFEX_FTDC_TC_IOC 或FFEX_FTDC_VC_MV 马上成交剩余指令自动撤销，具体见表下说明限价单FAK〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFOK〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_CV 马上全部成交否那么自动撤销任意价任意价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV任意价单未成交局部转为必威体育精装版价限价单市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交局部撤销市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交局部转为必威体育精装版价限价单市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交局部撤销市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交局部转为必威体育精装版价限价单FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AV五档市价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice市价单五档市价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice最优价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_BestPrice最优价转限价〔新增〕FFEX_FTDC_OPT_BestPriceFAK和FOK单：1) FAK指令：马上成交剩余指令自动撤销指令，下达该指令后假如局部成交，剩余手数将自动撤销。当成交量类型字段设置为“最小数量〞时可以设定最小成交量，设定后如成交数量小于所设的最小成交量那么指令自动撤销。2) FOK指令：马上全部成交否那么自动撤销指令，下达该指令后假如不能全部成交，那么将自动撤销。3)集合竞价阶段不支持FAK、FOK单及全部市价单。二、新增错误代码错误编号错误提示错误缘由在收到询价恳求指令时，发觉指令字段错误在收到询价恳求指令时，发觉指令中客户号字段为空在收到询价恳求指令时，发觉指令中会员号字段为空在报单操作时，发觉报单合约不处于“连续交易阶段〞，且报单价格条件不是“限价单〞在报单操作时，发觉市价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 在报单操作时，发觉最优价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 122询价字段错误123询价客户字段不能为空124询价会员字段不能为空127市价单需在连续交易阶段128任意价单有效期类型不正确129最优价单有效期类型不正确三、数据类型改变序号枚举描绘枚举前缀枚举名称编码描绘任意价限价14报单价格条件OPT OrderPriceType最优价五档价BestPriceFiveLevelPrice 34编码名称AnyPriceLimitPrice 编码数值12由于之前的api〔1.5版本〕的CFFEXFtdcUserApiDataType.h并没有FiveLevelPrice的定义，假如需要支持，请各开发商自行在FiveLevelPrice增加。增加后应如下所示：////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TFtdcOr derPriceType是一个报单价格条件类型////////////////////////////////////////////////////////////////////////////任意价#define FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice 1///限价#define FFEX_FTDC_OPT_L