第六章金融机构课件.pptx

第六章 金融机构 ;;§6-1 金融机构的功能与分类;;金融机构的分类;;中国人民银行;;§6-2 商业性金融机构;;商业银行;英国的金匠;现代银行职能的产生 1、全额准备金 部分准备金，信用中介职能产生 2、保管业务 存款业务，支付中介职能产生 在信用中介与支付中介职能的基础上，信用创造职能产生 3、保管凭条 银行券，发行信用货币职能产生;1845年在我国才出现第一家新式银行——由英国开设的丽如银行；中国通商银行——由中国人自己出资开办的第一家商业银行，成立于1897年，总行设在上海。 ;现代商业银行的发展;全能化 商业银行有全能型和分离型两种模式，80年代以后，分离型开始逐渐向全能型银行转化。;商业银行的性质;商业银行银行的职能;商业银行的组织形式;金融控股公司——美国模式的混业经营;;储贷协会;合作储蓄银行;;;契约型储蓄机构; 2005年前中国十大中资人寿保险公司和财产保险的保费收入;;;§6-3 商业银行业务及其管理;;资产（2004）;银行资本;商业银行的负债业务;2、非存款性借款;商业银行的资产业务;2、银行贷款;借款人的品质（Character）：指借款人要诚实、可靠和讲信用，有强烈归还借款的愿望。 资本（Capital）：自有资本越多，银行在放款时面临的风险就越低。 借款能力（Capacity）：银行放款时，不仅关心借款者的偿还能力，而且还要关心其法定的借款能力，如对合伙企业放款时，一般就会要求所有合伙人同意借款。 放款时的担保（Collateral）：保证人或担保品的保管难易及变现能力。 经营情况（Condition ）：借款者的经营管理和盈利能力。 连续性(Continuity of business)：指借款人经营前景的好坏。;3、有价证券;商业银行的中间业务和表外业务;1、中间业务;2、狭义的表外业务; 安全性、流动性、盈利性 1、安全性原则：这是银行在经营活动中首先要考虑的一个问题，因为银行业是一个风险高度集中的行业。 安全性原则就是强调银行要保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失，尽量采取必要的手段规避和降低风险。;2、流动性原则：是指商业银行保持能够随时以合适的成本获取可用资金的能力，以便随时应付客户的提款要求和满足必要的贷款需求。 流动性的要求从根本上说是由银行的经营性质所决定的 注意区分两个概念：流动性不足和资不抵债。 3、盈利性原则：即银行保持获取利润最大化的能力。它是银行经营的内在动力，在一定程度上指导银行投资行为，引导资金流向。 ;商业银行管理理论的发展;1.商业性贷款理论（The Commercial Loan Theory） 亦称真实票据论，在18世纪由亚当·斯密提出。认为银行放款资金主要来自存款，放款应当是以真实商业票据作抵押的短期自偿性和商业性贷款。 2.资产可转换理论（The Shiftablity Theory） 也叫资产转移理论，在1918年由莫尔顿提出。认为银行可将资金的一部分投入具备次级市场条件的证券，以保持银行所需的流动性。银行持有的最佳可转换资产是政府债券。 3.预期收入理论（The Anticipated Income Theory） 在1949年由普鲁克诺提出。认为银行贷款应当以根据借款人预期收入制定的还款计划为基础，只要借款人的预期收入有保障，银行即使发放一些长期贷款也不会影响其流动性。;负债管理理论;负债管理理论;资产负债综合管理;资产管理——信用风险管理和利率风险管理;信用风险管理战略 ;与客户保持长期而密切的联系原则 银行可以与企业建立长期的信用关系来获得企业的相关信息，从而有利于银行加强对借款者的监控和信贷风险管理。（减少银行信息收集成本、提高借款者的违约成本） （重复博弈） 信用配给：指银行拒绝向贷款申请者提供全部或部分的贷款，使借款者的借款需求只能得到部分的满足，或根本就得不到满足。 补偿余额：是指借款者必须在发放贷款的银行开立的账户上保留贷款总额某一个百分比的资金。 补偿余额部分地发挥着抵押的功能，此外，它有助于银行对借款者进行监控。 ;首付要求 个人在向银行申请住房抵押贷款时，银行通常会要求一定比例的首付款。 首付要求越高，弱化逆向选择和道德风险的功能就越强。 首付要求还可以对借款者起到一种自动筛选的作用，没有一定收入的人因为无法支付必要的首付款，也就自然被排斥到了银行信贷市场之外。 抵押贷款 利用资产证券化化解信用风险 ;利率风险管理战略;;负债管理——如何降低成本？;资本管理;主要内容 资本的组成 一