金融统计分析导学.pptx

第二章 货币与银行统计分析 ;一、货币与银行统计体系;(二)货币的定义 作为购买手段且具有普遍可接受性，并能清偿债务的支付工具。 1 .定义的依据：货币是以流动性为主要标志定义的。 流动性：迅速变成现金而对持有人不发生损失的能力。 现金活期存款定期存款债券股权 2. 货币的统计口径（或三个层次）：即M0、M1、M2 M0、M1、M2是按流动性的大小来划分的。 M0：流通中的现金（即通货。 M1：M0 +活期存款。(狭义货币) M2：M1 +准货币。(广义货币) 其中准货币包括：定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款（外币存款及短期信用工具）等其他类存款。;(三)货币与银行统计的一般结构;（2）金融机构部门的构成（从货币创造的角度分类）;2.货币与银行统计的一般结构（IMF推荐）;我国货币与银行统计的结构;(四)我国货币与银行统计的结构;(五)货币与银行统计的特点;(六)货币与银行统计的基本要求;二、基本账户和合并账户;货币供给的定量分析。对于货币供给的定量分析，主要包括对基础货币和派生货币的考察分析。具体的分析方法和分析内容参照主教材第46至49页“货币供给分析实例”部分。 货币需求的定量分析：利用简单回归分析法分析货币需求量。具体的分析方法和分析内容参照主教材第50至57页“货币供给分析实例”部分。;（一）货币当局资产负债表 1.表式（表2-1）29页;2.资产（人欠）;3.负债（欠人）;（二）存款货币银行资产负债表 1.表式（表2-2）34页;2.资产;3.负债;（三）非货币金融机构资产负债表 1.表式（表2-3）37页 ;2.资产;3.负债;（四）货币概览 1.表式（表2-4）40页;2．M0的计算：流通中现金10178=发行货币10981–库存现金803 3．M1的计算：M1 = M0 + 活期存款=10178+24692=34870 活期存款24692=活期存款23810（存款货币银行资产负债表）+机关团体存款882（货币当局的资产负债表）;（五）银行概览 1.表式（表2-5）41页;2.计算M2：M2＝M1＋准货币;三、货币需求与货币供给统计分析;2.中央银行通过资产业务的操作增加基础货币的手段： ① 降低再贷款和再贴现利率； ② 在公开市场上增加买进外汇的规模； ③ 通过公开市场或一级市场购买政府国债。;3.货币需求理论：货币政策选择的出发点是货币需求。;(二)货币供给分析实例;2.存款货币银行(其负债方对非金融部门的负债)与派生货币P48;例：某银行自有资金15亿元，吸纳存款28亿元，央行再贷款10亿元，存款准备金率10%，付现准备率15%。则该银行原始存款、派生存款系数、派生存款最大理论值分别是？ 解：原始存款=自有资金+中央银行再贷款+吸收外来存款×（1-存款准备率-付现准备率） =15+10+28×（1-10%-15%）=46亿元 派生存款系数=1÷（存款准备率+付现准备率） =1÷（10%+15%）=4 派生存款最大理论值=原始存款×（派生存款系数-1） =46×（4-1）=138亿元 注意：派生存款如果失控则会信用膨胀。;(三)货币需求的实例分析;四、其他重要指标的统计分析;2.货币乘数统计分析;中央银行实现货币供应量控制目标的途径 （1）变动基础货币的数量； （2）调节基础货币乘数;影响货币乘数的四个因素;3.信贷总量统计分析P59 信贷总量的定义；货币与银行统计上对应的部分； 信贷总量统计分析主要是分析信贷总量的变动及其原因。 4.储蓄存款统计分析 储蓄存款指标的重要性P60； 分析储蓄存款的变动及其原因。 5.通货膨胀与货币供应量关系分析;例：已知1998年基础货币为13146亿元，货币供应量为34880亿元，法定存款准备金率为13%，1999年基础货币为14850亿元，货币供应量为41250亿元， （1）计算1998年和1999年的货币乘数； （2）简述货币乘数作用并对其影响因素进行理论说明； （3）结合计算结果和有关数据请作出基本分析。 解（1）1998年：货币乘数=货币供应量/基础货币=34880/13146=2.65 1999年：货币乘数=货币供应量/基础货币=41250/14850=2.78 注意：计算题中应该写出计算公式;（2）货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。理论上认为，货币乘数主要受四个因素的影响，即现金比率、法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存