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供同学们期末复习的题库： 考试参考教材彼得罗斯《商业银行管理》第八版 一、名词解释： 二元银行制 联邦存款保险公司（ＦＤＩＣ）单元银行（Unit Banks）货币市场基金 市场风险 流动性风险 基差风险 提前偿付风险 到期收益率（YTM）持有期收益率(HPY) 累积缺口 久期 票据发行便利 贷款期权 回购协议 剥离证券 金融期货 利率互换 利率下 限 资产证券化 剥离证券 缺口管理(gap management) 信用违约互换（CDS） 信用期权 法定准备金 二、简答题： １．贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？ 2 ．《瑞格尔-尼尔州际银行和分行效率法》规定了什么？为什么会通过该法？ 3. 当今银行和其竞争者都面临着哪些不同的风险？ 4．银行及其许多金融服务竞争者主要有哪些功能（或服务）？ 5.信用衍生工具是什么？使用信用衍生工具会给金融机构带来什么风险？ 6 ．什么是贷款期权？ 7. 什么是利率保险? 8.什么是债务抵押债券（CDO）？与其他信用衍生工具有何不同？ 9．商业银行为什么具有信用创造能力，影响其信用创造能力的因素有哪些？ 10．分支行制银行较单元制银行有什么利和弊？ 11．管理利率风险的工具有哪些？具体含义是什么？ 12．哪些因素引起利率变动？利率变动时金融机构会面临哪些风险？ 13．收益率曲线的形状对投资经理的决策有什么重要意义？ 14．存款机构的流动性需求和流动性供给来源主要有哪些？ 15.为什么金融机构面临着重大的流动性管理问题？ 16．贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？ 17、利率互换的主要优缺点是什么？ 18、银行如何利用利率上限、下限和双限去创造收入和帮助管理利率风险？ 三、计算题： 第6章P131(11) 1、已知银行必威体育精装版收入和费用报表数据如下：（单位：100万美元） 净利息收入 800 非净利息收入 -300 未缴所得税前净收入 484 银行未分配利润增加额 100 假设你被告知银行总利息收入是总利息支出的2 被，非利息收入是非利息支出的3/4，贷款 损失预提是总利息收入的 1%，而税率是未缴所得税前净收入的30% 。请你计算银行收入和 费用报表中的下列数据： 总利息收入 （ ） 总利息支 （ ） 总非利息收入 （ ） 总非利息支 （ ） 贷款损失预提 （ ） 所得税 （ ） 普通股股利 （ ） 2、第6 章P142(例题) 假设银行的资产负债表和利润表显示如下数据： 净利润=100 万美元；税前净营业利润=120 万美元；总营业收入=3900 万美元；总资产=12 000 万美元；总股本=710 万美元。则：赋税管理效率，费用管理效率，资金管理效率，ROE 分 别是多少？ 3、第6 章P136 （例题） 假设预期银行第一期股利为每股5 美元，并且预期每年以6% 的速度增长，反映银行股东风 险适度的贴现率是10%。那么银行的估价应该是多少？ 4 、第7 章P196(4) 已知银行的最近一次财务报告显示其净利差为2.75% ，总利息收入为 0.90 亿美元，总利息 支出为0.85 亿美元。该银行应持有多少盈利资产？假设该银行的利息收入上升了5% ，利息 成本与盈利资产增加9% 。其净利差会如何变？ 5、P197 （11） 6、P196 （6） 7、P228 （6）P229 （13） 8、P251