某银行风险管理委员会工作机制.pptx

风险管理委员会工作机制风险管理部 刘国通 杭州 2021.3目 录风险管理治理风险管理委员会运作机制风险管理委员会秘书处制度建设工作分行风险管理委员会秘书处工作要求1、风险管理治理1.1 风险治理演进大事年表1.2 公司治理结构1.3 风险管理组织架构图1.4 风险治理职能1.1 风险治理演进大事年表1999 2000 2022 20** 20** 20** 20** 20** 20**20**20**20**202220**20*定严格的信贷风险控制线1监事会进驻决定2022年为资产质量攻坚年信贷管理系统版本升级2标准贷款五级分类统计引入COSO委员会企业风险管理框架理念，制订?全面风险管理框架?调整风险管理委员会结构，成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局，设立内控合规部将公司客户评级体系提升至十二级评级总行成立内部评级办公室,聘请普华永道咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程成立资产负债管理委员会推出统一授信制度启动贷款风险五级分类内部评级二期工程工程顺利完工启动内部评级法工程零售工程内部评级二期工程成果年底前全面投产 成立风险管理委员会改组信贷审查委员会，成立信贷政策委员会提交每月资产分析与报告建立分层次流动性储藏在贷款五级分类制度的根底上，采用公司贷款十二级分类体系对非信贷资产实行五级分类应用经济资本管理工具，包括采用EVA方法来进行风险管理风险管理委员会审议流动性、信用、市场、操作风险首家聘请安永进行独立审计数据大集中工程3竣工投产开始在?金融时报?和?中国证券报?披露本行年报别离市场营销与信贷管理职能；成立授信中心、信贷监测检查中心、行业分析中心启动反洗钱机制开始实行全面风险拨备制度，优化对减值损失准备的评估风险管理委员会审议全面风险管理报告PCM20**全面投产与高盛开展战略合作改革风险管理组织架构与流程设立首席风险官注：1、如规定新增贷款不良贷款率控制在2％以下；2、当年全行40多万个信贷客户的信息集中到总行统一监控， 现为CM20**；3、即DCC〔Data Centers Concentrate〕，又称9991工程；4、1998年总行成立稽核监督委员会1.2全行风险管理框架董事会层面董事长董事会风险管理委员会总行层面风险管理委员会行长资产负债管理委员会副行长首席风险官●内控合规部操作风险信贷管理部信用风险风险管理部市场风险流动性风险●资产负债管理部分行管理层分行层面分行风险管理部门注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报股东大会董事会监事会董事会秘书监督委员会董事会战略委员会董事会风险管理委员会董事会提名与薪酬委员会董事会审计委员会关联交易控制委员会高级管理层1.2 公司治理结构董事会 董事会风险管理委员会董事会审计委员会董事会提名与薪酬委员会董事会战略委员会关联交易控制委员会1.3 董事会及其专门委员会20**年10月25日，中国工商银行股份召开了第一次股东大会，大会选举了股份公司第一届董事会、监事会的成员董事会下设四个委员会：战略委员会、审计委员会、风险管理委员会〔下设关联交易控制委员会〕和提名与薪酬委员会各专门委员会对董事会负责，根据董事会的授权，协助董事会履行职责1.3 董事会风险管理委员会董事会风险管理委员会由9名董事组成，其中：独立董事3名、执行董事2名、非执行董事4名，主席为独立董事梁锦松先生董事会风险管理委员会的主要职责根据本行总体战略，审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议监督和评价风险管理与内控的业务及流程，并提出改善意见监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作等风险方面的风险控制情况对本行风险状况进行定期评估，并向董事会提出建议在董事会授权下审核批准超过行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险事项或交易工程董事会风险管理委员会下设关联交易控制委员会，由独立董事担任主席关联交易控制委员会主要负责确认本行的关联方，对本行的关联交易进行初审，以及在董事会授权范围内审批本行的关联交易1.3 董事会及董事会风险管理委员会〔1／2〕董事会及董事会风险管理委员会审议?20**年度风险管理报告?，提出风险管理工作任务1.3 董事会及董事会风险管理委员会〔2／2〕董事会及董事会风险管理委员会审议?20**年度风险管理报告?，提出风险管理工作任务总行行长副行长、纪委书记、首席风险官营销及产品部门支持与保障部门风险管理部门综合管理部门信息科技部运行管理部城市金融研究所公司业务一部公司业务二部投资银行部金融市场部机构业务部个人金融业务部结算与现金