EMA与MA比较分析和总结.pdf

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(公式发不出来... 只好截成图片 ...) 一、算法的比较 上面的实例展开式可以让我们对算法有了更具体的认识。 三、特点比较 这两种算法都是用来描述价格在特定周期内的趋势性变化的。 在 MA中,只用到参数 N个数据。它有一个特性,就是均线的拐头方向只 与 的符号有关,符号为正则上拐,符号为负则下拐。就上 面的例子来说, K=7、N=5,那么只要 C(7)-C(3) 的值为正,均线就会上拐。或者 简单说,对于 5 日简单移动平均,只要本周二的价格大于上周三( 5 天前)的价 格,那么均线就会上拐。 让我们来看看上面这张外汇的 5min 图。图中的白线是参数为 20 的简单移 动平均线。 均线在接近尾端有一段下挫, 其原因就是在计算上, 不断用新的较低 数据剔除了之前“山峰”上的数据。在这种图形上,几乎不用看未来几根 K线, 我们就能预知均线的下降。 这张是长江电力的 K 线图 +60 日简单移动平均。由于前面有一个“坑”, 当这个“坑”中的低位数据将要被剔除的时候, 完全可以预先判断出均线将要上 行了。 且不说这种预知是否有价值,我关心的问题是:采用傻瓜式趋势跟踪的 前提,是因为我承认了市场不可预知,而我用来指代市场趋势的均线居然在 某 些时候可以简单明确的预知方向,这其中是否有严重的逻辑问题呢?拐头的方 向,仅与两个数据有关,那么在某些情况下,交易信号的产生就会是仅和两个 数据有 关了,这样的信号,我不认为是符合趋势跟踪理念的。 在 EMA中,所有历史数据都需要被用到, 只不过越靠前的数据指数阶次越 高,影响越小。 (在选取EMA(1)的时候,可以用 MA(1),如果不存在也可以直 接 用 C(1) ,影响微乎其微。)它通过对必威体育精装版数据重要性的加强,很大程度上避免 了“峰”和“坑”造成的均线走向可预知性。 但是它对于必威体育精装版数据的加权是否有 道理呢?必威体育精装版的价格最能反映趋势吗?我觉得是不对的。 哲学中有关于偶然性和 必然性的论述, 偶然性有为必然性开拓方向的作用。 我认为必威体育精装版的数据随机性更 大,强调它的重要性, 某种程度上为跟踪起点求得了更早的入场点, 但是这有违 趋势跟踪中求势不求价的理念。 无论如何, MA和 EMA作为某周期趋势的指代, 是很成功和有效的。 但是, 想要用一个指标来完美指代某个理念, 这也是不太可能的, 任何东西转化之后都 会变得有多有少。 MA有“两个价格决定拐头方向的问题”, EMA有略微的“舍势 求价”的问题。如果要最终评判的话,我认为 MA的缺陷属于中等级别的,因为 它转化后的副产品完全不是我想要的东西, 而 EMA的缺陷属于较低级别, 价和势 都是我要求的东西,略微互相转化,无碍大局。 照上面这么分析, 是不是说 EMA总是更好呢?事实上, 测试的结果多半是 MA更好。我想,原因可能在于中国无论是股市还是期市中的大多数品种,价格 还是比较 连续的,容易造成 MA缺陷的快速而幅度较大的“坑”和“峰”比较少 得缘故。期货中的糖,我测试了几条单均线的系统, EMA就优于 MA了。 EMA 是空间上普适性更好、时间上生命力更强的趋势指代算法。

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